Сравнение SWCAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCAX или VOO.
Основные характеристики
| SWCAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.68% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.59% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -0.45% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.57% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.36% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 12.23% |
| Макс. просадка | -13.51% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.17% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и VOO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и VOO
С начала года, SWCAX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.36% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и VOO
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и VOO
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 3.07% | 2.68% | 2.12% | 1.60% | 1.85% | 2.24% | 2.51% | 2.38% | 2.32% | 2.24% | 2.39% | 2.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и VOO
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и VOO
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.