PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCAX с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWCAX с SCHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWCAX (Schwab California Tax-Free Bond Fund™) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both funds - SWCAX is a Municipal Bonds fund managed by Charles Schwab, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, SWCAX returned 1.52%/yr vs 1.71%/yr for SCHO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SWCAX charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности SWCAX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWCAX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.71% соответственно.

SWCAX

1 день
0.09%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.13%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.52%

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWCAX и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		0.94%3.95%1.51%4.73%-8.10%0.36%3.93%6.02%1.16%4.37%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between SWCAX and SCHO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab California Tax-Free Bond Fund™

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с SWCAX:
SWCAX с CMFSWCAX с PRXCXSWCAX с VCAIXSWCAX с SWPPXSWCAX с GCMFXSWCAX с SWNTXSWCAX с PWZ
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

SWCAX vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCAX
Ранг доходности на риск SWCAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCAX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCAXSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.48

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.06

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.50

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.96

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

17.03

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCAX vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCAX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCAX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCAXSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.10

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.99

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SWCAX и SCHO

Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWCAXSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-5.69%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-0.86%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.36%

-0.98%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-5.69%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

-5.69%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.27%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.61%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.20%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCAX и SCHO

Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWCAXSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.41%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.90%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.37%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

1.98%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

1.56%

+1.81%

Сравнение комиссий SWCAX и SCHO

SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCAX и SCHO

Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SCHO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		3.19%3.46%2.67%2.23%1.57%1.68%2.45%2.54%2.50%2.22%3.10%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SWCAX and SCHO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWCAX has higher volatility (0.92%) compared to SCHO (0.41%). In terms of maximum drawdown, SWCAX dropped -13.51% vs SCHO's -5.69%.

SWCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWCAX и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор