Сравнение SWANX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWANX или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHX
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность 25.44%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.18%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.74% против 14.85% соответственно.
SWANX
25.44%
0.28%
12.80%
27.75%
12.93%
10.74%
SCHX
27.18%
2.30%
14.79%
33.93%
17.23%
14.85%
Основные характеристики
| SWANX | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.53 | 4.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.45 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 12.37% |
| Макс. просадка | -53.94% | -34.33% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWANX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHX
Дивидендная доходность SWANX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCHX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.82% | 1.03% | 1.59% | 1.10% | 0.82% | 0.89% | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 1.88% | 1.48% | 0.98% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.18% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) составляет 3.75%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что SWANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.