Сравнение SWANX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWANX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWANX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | -6.68% | 6.61% | 25.42% | 22.83% | -18.00% | 27.27% | 11.95% | 29.50% | -9.53% | 24.26% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции SWANX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.02% соответственно.
SWANX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.02%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWANX и SCHX
SWANX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
SWANX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SWANX
SCHX
Сравнение SWANX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWANX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.50 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.51 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 7.02 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWANX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWANX и SCHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWANX и SCHX
SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWANX Schwab Core Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 8.37% | 2.89% | 16.55% | 28.81% | 4.67% | 2.88% | 15.23% | 11.59% | 1.66% | 17.05% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SWANX и SCHX
Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWANX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -34.33% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -12.19% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -25.41% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -34.33% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -5.67% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -4.00% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.62% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWANX и SCHX
Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.17% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWANX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.36% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.67% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 18.33% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.13% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.13% | -0.02% |