Хотите сбалансировать вложение в SVM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SVM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SVM
5 ETF имеют низкую корреляцию с SVM (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.04 | 0.10 | 0.21 | 61 | Energy Equities | SVM vs XLE | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | SVM vs USFR | |
| Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 99 | Ultrashort Bond | SVM vs GSST | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 84 | Inflation-Protected Bonds | SVM vs STIP | |
| iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.20 | 0.10 | 0.14 | 99 | Ultrashort Bond | SVM vs ICSH |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SVM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) (Energy), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.20 | 0.05 | 0.16 | 90 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.08 | 0.08 | 0.19 | 86 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.04 | 0.09 | 0.18 | 65 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.03 | 0.10 | 0.19 | 82 | Energy | |
| Pembina Pipeline Corporation | 0.01 | 0.15 | 0.27 | 83 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SVM
Добавьте SVM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SVM