Хотите сбалансировать вложение в SVM? У ETF ниже самая низкая корреляция с SVM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SVM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SVM.
Лучшие диверсификаторы для SVM
5 ETF имеют низкую корреляцию с SVM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | SVM vs USFR | |
| Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 99 | Ultrashort Bond | SVM vs GSST | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 85 | Inflation-Protected Bonds | SVM vs STIP | |
| iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 99 | Ultrashort Bond | SVM vs ICSH | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 75 | Commodities | SVM vs FAAR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SVM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SVM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.15 | 0.08 | 0.18 | 80 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.03 | 0.11 | 0.21 | 85 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.02 | 0.13 | 0.22 | 72 | Energy | |
| BP p.l.c. | 0.04 | 0.16 | 0.23 | 77 | Energy | |
| Pembina Pipeline Corporation | 0.04 | 0.18 | 0.29 | 83 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SVM
Добавьте SVM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SVM