Сравнение SVBAX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или VTTHX.
Основные характеристики
| SVBAX | VTTHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.57% | 13.76% |
| Дох-ть за 1 год | 23.22% | 24.63% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | 3.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 8.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.69% | 7.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 16.20 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 8.15% | 9.22% |
| Макс. просадка | -40.81% | -51.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и VTTHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и VTTHX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVBAX показывает доходность 13.57%, а VTTHX немного выше – 13.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции VTTHX немного впереди с 7.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и VTTHX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVBAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и VTTHX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VTTHX в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 1.43% | 1.49% | 1.60% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.91% | 1.65% | 1.71% | 2.10% | 2.15% | 2.17% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.17% | 2.47% | 2.08% | 2.34% | 1.62% | 2.33% | 2.47% | 1.98% | 2.01% | 2.20% | 2.06% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и VTTHX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и VTTHX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 2.33% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.