PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с VTTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-1.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью -1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции VTTHX немного отстают с 8.95%.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

VTTHX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.98%
1 год
15.83%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX

Сравнение комиссий SVBAX и VTTHX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXVTTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.05

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.02

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

8.85

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Корреляция

Корреляция между SVBAX и VTTHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и VTTHX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности VTTHX в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.99%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и VTTHX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VTTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-51.76%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.03%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-23.53%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-27.15%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.32%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-6.13%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.83%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и VTTHX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.45%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

6.88%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.35%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

11.34%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

12.44%

-1.68%