Сравнение SVBAX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или VTTHX.
Основные характеристики
| SVBAX | VTTHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.46% | 11.06% |
| Дох-ть за 1 год | 19.29% | 19.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 7.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 8.69% | 9.65% |
| Макс. просадка | -40.81% | -51.76% |
| Текущая просадка | -0.65% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и VTTHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и VTTHX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVBAX показывает доходность 11.46%, а VTTHX немного ниже – 11.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 7.56%, а акции VTTHX немного отстают с 7.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и VTTHX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVBAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и VTTHX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTTHX в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 1.34% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.98% | 1.70% | 5.06% | 5.10% | 6.04% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.23% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 2.14% | 2.77% | 4.67% | 2.09% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и VTTHX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и VTTHX
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.