Сравнение SVBAX с VTTHX
SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while VTTHX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SVBAX returned 9.99%/yr vs 9.51%/yr for VTTHX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SVBAX charges 1.03%/yr vs 0.08%/yr for VTTHX.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и VTTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции VTTHX немного отстают с 9.51%.
SVBAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 7.95%
VTTHX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.51%
- Всё время*
- 8.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SVBAX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.85% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 9.86% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Correlation
The correlation between SVBAX and VTTHX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г. | 0.92 |
The correlation between SVBAX and VTTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVBAX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
SVBAX
VTTHX
Сравнение SVBAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVBAX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.51 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 10.37 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и VTTHX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VTTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVBAX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -51.76% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -7.17% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -10.87% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -23.53% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -27.15% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.06% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.73% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и VTTHX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 3.19% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVBAX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.17% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.34% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 9.87% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 11.52% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 12.43% | -1.60% |
Сравнение комиссий SVBAX и VTTHX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и VTTHX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности VTTHX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 11.11% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.69% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SVBAX and VTTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SVBAX has higher volatility (3.19%) compared to VTTHX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs VTTHX's -51.76%.
SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVBAX и VTTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор