Сравнение SVBAX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или VWIAX.
Основные характеристики
| SVBAX | VWIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.29% | 7.51% |
| Дох-ть за 1 год | 20.11% | 16.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.77% | -0.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.61% | 2.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.50% | 3.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 14.34 | 16.74 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 8.04% | 6.73% |
| Макс. просадка | -40.81% | -23.93% |
| Текущая просадка | -1.44% | -2.08% |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и VWIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и VWIAX
С начала года, SVBAX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 7.50% против 3.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и VWIAX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVBAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и VWIAX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VWIAX в 5.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 1.46% | 1.49% | 1.60% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.91% | 1.65% | 1.71% | 2.10% | 2.15% | 2.17% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 5.85% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и VWIAX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и VWIAX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.