PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с VWIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и VWIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		0.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 5.75% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

VWIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.21%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с VTSAXVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCX

Сравнение комиссий SVBAX и VWIAX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SVBAX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXVWIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.75

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.75

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

6.90

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.92

-0.24

Корреляция

Корреляция между SVBAX и VWIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и VWIAX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности VWIAX в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и VWIAX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VWIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-21.64%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-5.00%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-15.26%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-17.41%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.11%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-2.23%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.27%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и VWIAX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.26%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

3.75%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

6.71%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

6.96%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

6.90%

+3.86%