PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVBAX с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 10.05% против 5.85% соответственно.


SVBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.74%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.05%

VWIAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVBAX и VWIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund
10.17%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%

Correlation

The correlation between SVBAX and VWIAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.76

The correlation between SVBAX and VWIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Balanced Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SVBAX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVBAXVWIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.68

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.63

10.10

+11.53

SVBAX vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа VWIAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVBAXVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.17

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.93

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и VWIAX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VWIAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVBAXVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-21.64%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-4.15%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-6.96%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-15.26%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-17.41%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.30%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-2.22%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.10%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и VWIAX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVBAXVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.62%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

3.86%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

5.13%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

6.97%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

6.92%

+3.87%

Сравнение комиссий SVBAX и VWIAX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и VWIAX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности VWIAX в 7.78%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund
11.34%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
7.78%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы


SVBAX and VWIAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVBAX has higher volatility (2.50%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs VWIAX's -21.64%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVBAX и VWIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор