Сравнение SVBAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или VOO.
Основные характеристики
| SVBAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.46% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 19.29% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.56% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 8.69% | 12.64% |
| Макс. просадка | -40.81% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.65% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и VOO
С начала года, SVBAX показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и VOO
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVBAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и VOO
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 1.34% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.98% | 1.70% | 5.06% | 5.10% | 6.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и VOO
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и VOO
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.