Сравнение SVBAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или VOO.
Основные характеристики
| SVBAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.10% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 4.42% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.63% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 15.09 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.07% | 12.23% |
| Макс. просадка | -40.81% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.44% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и VOO
С начала года, SVBAX показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и VOO
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVBAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и VOO
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 1.44% | 1.49% | 1.60% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.91% | 1.65% | 1.71% | 2.10% | 2.15% | 2.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и VOO
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и VOO
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.