Хотите сбалансировать вложение в STM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем STM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для STM
8 ETF имеют низкую корреляцию с STM (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 51 | Commodities | STM vs COMT | |
| United States Commodity Index Fund | -0.00 | 0.08 | 0.12 | 76 | Commodities | STM vs USCI | |
| iShares Global Energy ETF | 0.02 | 0.14 | 0.21 | 66 | Energy Equities | STM vs IXC | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 0.03 | 0.06 | — | 81 | Commodities | STM vs PIT | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 82 | Commodities | STM vs FTGC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с STM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.24, против -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.24 | -0.10 | -0.03 | 56 | Utilities | |
| ONE Gas, Inc. | -0.15 | 0.03 | 0.06 | 61 | Utilities | |
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.13 | 0.03 | 0.09 | 64 | Basic Materials | |
| Johnson & Johnson | -0.13 | 0.01 | 0.07 | 96 | Healthcare | |
| Chevron Corporation | -0.11 | 0.04 | 0.12 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STM
Добавьте STM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STM