Хотите сбалансировать вложение в STM? У ETF ниже самая низкая корреляция с STM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда STM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от STM.
Лучшие диверсификаторы для STM
9 ETF имеют низкую корреляцию с STM (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.05 | 0.02 | 0.07 | 52 | Commodities | STM vs COMT | |
| United States Commodity Index Fund | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 72 | Commodities | STM vs USCI | |
| iShares Global Energy ETF | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 65 | Energy Equities | STM vs IXC | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 0.05 | 0.06 | — | 77 | Commodities | STM vs PIT | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 77 | Commodities | STM vs FTGC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от STM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с STM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.24, против -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.24 | -0.10 | -0.02 | 70 | Utilities | |
| Waste Management, Inc. | -0.21 | -0.05 | 0.07 | 56 | Industrials | |
| Duke Energy Corporation | -0.19 | -0.08 | -0.01 | 64 | Utilities | |
| Cheniere Energy, Inc. | -0.13 | 0.02 | 0.11 | 57 | Energy | |
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.11 | 0.04 | 0.10 | 67 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STM
Добавьте STM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STM