Хотите сбалансировать вложение в STM? У ETF ниже самая низкая корреляция с STM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда STM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от STM.
Лучшие диверсификаторы для STM
3 ETF имеют низкую корреляцию с STM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Commodity Strategy ETF | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 57 | Commodities | STM vs PIT | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 55 | Commodities | STM vs FTGC | |
| SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strat... | 0.10 | — | — | 53 | Commodities | STM vs CERY | |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 82 | Energy Equities | STM vs XES | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.37 | 0.44 | 0.50 | 77 | Dividend | STM vs SCHD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от STM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с STM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.19, против -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.19 | -0.08 | -0.01 | 61 | Utilities | |
| Duke Energy Corporation | -0.16 | -0.05 | -0.00 | 62 | Utilities | |
| Chevron Corporation | -0.04 | 0.07 | 0.14 | 70 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.04 | 0.06 | 0.13 | 72 | Energy | |
| Johnson & Johnson | -0.02 | 0.05 | 0.09 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STM
Добавьте STM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STM