Хотите диверсифицировать портфель помимо STIP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем STIP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для STIP
1508 ETF имеют низкую корреляцию с STIP (менее 0.3), из них 96 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.25, выросла с -0.40 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.25 | -0.41 | -0.40 | 56 | Leveraged Currency | STIP vs YCS | |
| iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.15 | — | — | 90 | CLO | STIP vs BCLO | |
| ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | -0.13 | -0.10 | -0.03 | 62 | Corporate Bonds, Investment Grade Bonds | STIP vs IGHG | |
| WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fu... | -0.12 | -0.06 | 0.01 | 92 | High Yield Bonds | STIP vs HYZD | |
| MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETN... | -0.11 | — | — | 61 | Leveraged Equities | STIP vs BNKU |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с STIP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Wells Fargo & Company (WFC) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.15, против -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | -0.15 | -0.06 | -0.03 | 60 | Financial Services | |
| The Charles Schwab Corporation | -0.13 | -0.01 | -0.01 | 57 | Financial Services | |
| JPMorgan Chase & Co. | -0.13 | -0.04 | 0.00 | 73 | Financial Services | |
| Nu Holdings Ltd. | -0.12 | 0.01 | — | 56 | Financial Services | |
| Bank of America Corporation | -0.12 | 0.01 | 0.03 | 85 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STIP
Добавьте STIP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STIP