Хотите диверсифицировать портфель помимо STIP? У ETF ниже самая низкая корреляция с STIP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от STIP.
Лучшие диверсификаторы для STIP
1397 ETF имеют низкую корреляцию с STIP (менее 0.3), из них 83 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.26, выросла с -0.40 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.26 | -0.40 | -0.40 | 73 | Leveraged Currency | STIP vs YCS | |
| ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | -0.15 | -0.10 | -0.02 | 57 | Corporate Bonds | STIP vs IGHG | |
| iShares BBB-B CLO Active ETF | -0.15 | — | — | 89 | CLO | STIP vs BCLO | |
| WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fu... | -0.10 | -0.03 | 0.01 | 90 | High Yield Bonds | STIP vs HYZD | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.10 | — | — | 73 | Derivative Income | STIP vs WNTR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от STIP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с STIP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Wells Fargo & Company (WFC) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.14, против -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | -0.14 | -0.04 | -0.03 | 57 | Financial Services | |
| JPMorgan Chase & Co. | -0.11 | -0.02 | 0.01 | 71 | Financial Services | |
| Nebius Group N.V. | -0.10 | — | — | 91 | Communication Services | |
| Bank of America Corporation | -0.10 | 0.02 | 0.03 | 83 | Financial Services | |
| Citigroup Inc. | -0.10 | 0.00 | 0.05 | 86 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STIP
Добавьте STIP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STIP