Сравнение SPTI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SPTI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTI или TLT.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и TLT
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.04% против -0.37% соответственно.
SPTI
1.34%
-1.02%
2.89%
4.72%
-0.25%
1.04%
TLT
-5.58%
-1.81%
1.13%
3.40%
-6.09%
-0.37%
Основные характеристики
| SPTI | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 0.60 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 6.30% |
| Дневная вол-ть | 4.97% | 14.73% |
| Макс. просадка | -16.11% | -48.35% |
| Текущая просадка | -8.76% | -41.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и TLT
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTI и TLT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и TLT
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.71% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и TLT
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и TLT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.19%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.