PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

SPTI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.40% против -1.39% соответственно.

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с VGITSPTI с SPTSSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQ
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий SPTI и TLT

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTI vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTITLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.13

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.10

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.06

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

-0.13

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTITLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.13

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.30

Корреляция

Корреляция между SPTI и TLT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и TLT

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и TLT

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTITLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-48.35%

+32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-9.23%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-43.70%

+28.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-48.35%

+32.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-40.23%

+38.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-13.62%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.39%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и TLT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.35%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTITLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.71%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

6.61%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

11.40%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

15.88%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

14.93%

-10.57%