PortfoliosLab logo
Сравнение SPTI с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTI и TLT составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SPTI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.86%
76.38%
SPTI
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTI:

1.66

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

SPTI:

2.55

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

SPTI:

1.30

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPTI:

0.61

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

SPTI:

3.94

TLT:

0.53

Индекс Язвы

SPTI:

1.95%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

SPTI:

4.62%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

SPTI:

-16.12%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SPTI:

-5.44%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции SPTI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.26% против -1.03% соответственно.


SPTI

С начала года

3.68%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.86%

1 год

8.11%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.26%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.49%

5 лет

-9.90%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTI и TLT

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии SPTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTI: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTI и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTI
Ранг риск-скорректированной доходности SPTI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTI: 1.66
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино SPTI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTI: 2.55
TLT: 0.48
Коэффициент Омега SPTI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTI: 1.30
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара SPTI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTI: 0.61
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина SPTI, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTI: 3.94
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66
0.28
SPTI
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и TLT

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
3.73%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и TLT

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.44%
-41.08%
SPTI
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и TLT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.85%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85%
6.00%
SPTI
TLT