Сравнение SPTI с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SPTI и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTI или USFR.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и USFR
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.42% соответственно.
SPTI
1.37%
-1.57%
2.74%
4.91%
-0.28%
1.04%
USFR
4.81%
0.43%
2.48%
5.34%
2.52%
2.42%
Основные характеристики
| SPTI | USFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 15.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 55.65 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 13.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 89.64 |
| Коэф-т Мартина | 2.96 | 763.71 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 4.98% | 0.35% |
| Макс. просадка | -16.11% | -1.36% |
| Текущая просадка | -8.73% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и USFR
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTI и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTI c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и USFR
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.71% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и USFR
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и USFR
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.