PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPTI с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTI и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SPTI с USFR

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

SPTI и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTI или USFR.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTI:

1.28

USFR:

15.08

Коэф-т Сортино

SPTI:

1.82

USFR:

45.81

Коэф-т Омега

SPTI:

1.21

USFR:

11.35

Коэф-т Кальмара

SPTI:

0.47

USFR:

81.14

Коэф-т Мартина

SPTI:

2.86

USFR:

637.73

Индекс Язвы

SPTI:

1.98%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

SPTI:

4.70%

USFR:

0.32%

Макс. просадка

SPTI:

-16.12%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

SPTI:

-6.04%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.21% против 1.99% соответственно.

SPTI

С начала года

3.03%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.01%

1 год

5.98%

3 года

1.34%

5 лет

-1.06%

10 лет

1.21%

USFR

С начала года

1.69%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.74%

3 года

4.63%

5 лет

2.84%

10 лет

1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий SPTI и USFR

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTI и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг риск-скорректированной доходности SPTI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTI c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и USFR

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности USFR в 4.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.78%3.75%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.31%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и USFR

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и USFR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и USFR

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...