PortfoliosLab logo
Сравнение SPTI с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTI и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности SPTI и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.11%
21.27%
SPTI
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTI:

1.63

USFR:

15.58

Коэф-т Сортино

SPTI:

2.51

USFR:

50.88

Коэф-т Омега

SPTI:

1.30

USFR:

12.93

Коэф-т Кальмара

SPTI:

0.60

USFR:

81.46

Коэф-т Мартина

SPTI:

3.87

USFR:

688.14

Индекс Язвы

SPTI:

1.95%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

SPTI:

4.62%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

SPTI:

-16.12%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

SPTI:

-5.67%

USFR:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.21% против 2.45% соответственно.


SPTI

С начала года

3.43%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.43%

1 год

7.61%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.21%

USFR

С начала года

1.28%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.85%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTI и USFR

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии SPTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTI: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTI и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTI
Ранг риск-скорректированной доходности SPTI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTI c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTI: 1.63
USFR: 15.58
Коэффициент Сортино SPTI, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTI: 2.51
USFR: 50.88
Коэффициент Омега SPTI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPTI: 1.30
USFR: 12.93
Коэффициент Кальмара SPTI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTI: 0.60
USFR: 81.46
Коэффициент Мартина SPTI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTI: 3.87
USFR: 688.14

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
15.58
SPTI
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и USFR

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности USFR в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
3.73%3.75%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.41%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и USFR

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-0.00%
SPTI
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и USFR

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85%
0.08%
SPTI
USFR