PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с USFR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

SPTI и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		0.03%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.97%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.41% соответственно.

SPTI

1 день
0.14%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.17%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.42%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQ
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с VGSHUSFR с SHV

Сравнение комиссий SPTI и USFR

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Доходность на риск

SPTI vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTIUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

14.40

-13.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

42.98

-41.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

10.69

-9.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

104.25

-102.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

665.20

-660.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTIUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

14.40

-13.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

8.64

-8.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

3.00

-2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.57

-1.01

Корреляция

Корреляция между SPTI и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и USFR

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и USFR

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTIUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-1.36%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-0.04%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-0.18%

-14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-0.80%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

0.00%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-0.16%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.01%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и USFR

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTIUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.08%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

0.20%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

0.29%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

0.41%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

0.81%

+3.55%