Сравнение SPSM с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPSM и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или SPLG.
Основные характеристики
| SPSM | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 9.99% |
| Дох-ть за 1 год | 20.70% | 28.59% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | 9.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 19.31% | 11.52% |
| Макс. просадка | -42.89% | -54.50% |
| Current Drawdown | -5.60% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между SPSM и SPLG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и SPLG
С начала года, SPSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и SPLG
SPSM берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и SPLG
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPLG в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.62% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.34% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и SPLG
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и SPLG
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.