Сравнение SPSM с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPSM и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPSM и SPLG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и SPLG
Основные характеристики
SPSM:
-0.16
SPLG:
0.54
SPSM:
-0.07
SPLG:
0.87
SPSM:
0.99
SPLG:
1.13
SPSM:
-0.14
SPLG:
0.55
SPSM:
-0.43
SPLG:
2.26
SPSM:
8.81%
SPLG:
4.55%
SPSM:
23.59%
SPLG:
19.28%
SPSM:
-42.89%
SPLG:
-54.52%
SPSM:
-20.60%
SPLG:
-9.92%
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 6.41% против 12.04% соответственно.
SPSM
-12.96%
-6.55%
-11.63%
-2.81%
13.05%
6.41%
SPLG
-5.79%
-3.22%
-4.32%
10.77%
16.04%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и SPLG
SPSM берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPSM и SPLG
SPSM
SPLG
Сравнение SPSM c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и SPLG
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPLG в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 2.16% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.38% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и SPLG
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и SPLG
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 14.44% и 14.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.