PortfoliosLab logo
Сравнение SPSM с ISCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSM и ISCV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPSM и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.84%
106.99%
SPSM
ISCV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSM:

-0.16

ISCV:

-0.03

Коэф-т Сортино

SPSM:

-0.07

ISCV:

0.11

Коэф-т Омега

SPSM:

0.99

ISCV:

1.01

Коэф-т Кальмара

SPSM:

-0.14

ISCV:

-0.03

Коэф-т Мартина

SPSM:

-0.43

ISCV:

-0.10

Индекс Язвы

SPSM:

8.81%

ISCV:

7.78%

Дневная вол-ть

SPSM:

23.59%

ISCV:

22.70%

Макс. просадка

SPSM:

-42.89%

ISCV:

-63.14%

Текущая просадка

SPSM:

-20.60%

ISCV:

-17.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у ISCV с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 6.41% против 4.97% соответственно.


SPSM

С начала года

-12.96%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-11.63%

1 год

-2.81%

5 лет

13.05%

10 лет

6.41%

ISCV

С начала года

-10.55%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.09%

5 лет

15.90%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSM и ISCV

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ISCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCV: 0.06%
График комиссии SPSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSM: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSM и ISCV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

ISCV
Ранг риск-скорректированной доходности ISCV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSM c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSM: -0.16
ISCV: -0.03
Коэффициент Сортино SPSM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSM: -0.07
ISCV: 0.11
Коэффициент Омега SPSM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPSM: 0.99
ISCV: 1.01
Коэффициент Кальмара SPSM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSM: -0.14
ISCV: -0.03
Коэффициент Мартина SPSM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSM: -0.43
ISCV: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ISCV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.03
SPSM
ISCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и ISCV

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ISCV в 2.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
2.16%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF
2.26%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%2.40%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и ISCV

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и ISCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.60%
-17.92%
SPSM
ISCV

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и ISCV

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 14.44% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.44%
SPSM
ISCV