PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с ISCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while ISCV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.77%/yr vs 8.58%/yr for ISCV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 10.77% против 8.58% соответственно.

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Correlation

The correlation between SPSM and ISCV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.93

The correlation between SPSM and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и ISCV

Секторы
SPSM
ISCV

Финансовые услуги

16.9%
21.1%

Промышленность

15.5%
12.1%

Технологии

15.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.4%

Здравоохранение

11.0%
11.1%

Недвижимость

7.7%
11.0%

Энергетика

5.9%
7.2%

Сырьевые материалы

5.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
3.6%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
ISCV
21.1%

Промышленность

SPSM
15.5%
ISCV
12.1%

Технологии

SPSM
15.5%
ISCV
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
ISCV
13.4%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
ISCV
11.1%

Недвижимость

SPSM
7.7%
ISCV
11.0%

Энергетика

SPSM
5.9%
ISCV
7.2%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
ISCV
5.8%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
ISCV
1.8%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
ISCV
3.7%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
ISCV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHDISCV с ASVIX

Доходность на риск

SPSM vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.73

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.58

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.04

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

10.55

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SPSM и ISCV

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-63.14%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.25%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-25.35%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-25.35%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-51.56%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.68%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-9.14%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.66%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и ISCV

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.80%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.45%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

16.28%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

20.83%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

23.30%

-0.31%

Сравнение комиссий SPSM и ISCV

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и ISCV

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности ISCV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPSM and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to ISCV (3.80%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs ISCV's -63.14%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.77% vs 8.58% for ISCV. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.77% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for ISCV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.43% for SPSM.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while ISCV is Small Cap Value Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while ISCV tracks Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.06% for ISCV.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор