Сравнение SPSM с ISCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).
SPSM и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или ISCV.
Основные характеристики
| SPSM | ISCV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 1.79% |
| Дох-ть за 1 год | 20.70% | 24.07% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | 2.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 6.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 19.31% | 19.46% |
| Макс. просадка | -42.89% | -63.14% |
| Current Drawdown | -5.60% | -1.94% |
Корреляция
Корреляция между SPSM и ISCV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и ISCV
С начала года, SPSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у ISCV с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 8.71% против 6.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и ISCV
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c ISCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и ISCV
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ISCV в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.62% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.11% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.88% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и ISCV
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и ISCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и ISCV
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 4.22% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.