Сравнение SPSM с ISCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).
SPSM и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или ISCV.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и ISCV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSM показывает доходность 14.89%, а ISCV немного выше – 14.96%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.05% соответственно.
SPSM
14.89%
6.50%
14.98%
30.13%
10.65%
9.22%
ISCV
14.96%
5.86%
15.52%
30.04%
10.30%
7.05%
Основные характеристики
| SPSM | ISCV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 19.96% | 19.15% |
| Макс. просадка | -42.89% | -100.00% |
| Текущая просадка | -2.51% | -99.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и ISCV
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPSM и ISCV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSM c ISCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и ISCV
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ISCV в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.77% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 1.89% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% | 2.40% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и ISCV
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки ISCV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и ISCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и ISCV
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.