PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPRX с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPRX (Spear Alpha ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. SPRX is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 31.95%/yr vs 46.67%/yr for SOXQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.

SPRX

1 день
-6.13%
1 месяц
-19.39%
6 месяцев
6.93%
С начала года
15.58%
1 год
46.27%
3 года*
31.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		15.58%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%17.85%

Correlation

The correlation between SPRX and SOXQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between SPRX and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и SOXQ

Секторы
SPRX
SOXQ

Технологии

82.1%
100.0%

Промышленность

9.8%

-

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
82.1%
SOXQ
100.0%

Промышленность

SPRX
9.8%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
SOXQ

-

Финансовые услуги

SPRX
8.1%
SOXQ
0.1%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
SOXQ

-

Здравоохранение

SPRX
2.0%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

SOXQ

-

Энергетика

SPRX

-

SOXQ

-

Недвижимость

SPRX

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с BOTZ
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

SPRX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.64

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.90

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

5.83

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

20.69

-15.26

SPRX vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и SOXQ

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-46.01%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-18.86%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-39.36%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-18.86%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-12.85%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

5.30%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и SOXQ

Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 19.00% и 19.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

19.92%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

35.76%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.49%

41.59%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.72%

37.91%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.72%

37.65%

+5.07%

Сравнение комиссий SPRX и SOXQ

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и SOXQ

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and SOXQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to SPRX (19.00%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 46.67% vs 31.95% for SPRX. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SPRX has been the lower-risk option at 19.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 46.67% return vs 31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Spear and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор