PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с AIEQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).

SPRX и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и AIEQ

2026 (YTD)20252024
SPRX
Spear Alpha ETF		-2.64%41.91%14.28%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.41%13.96%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью -3.41%.

SPRX

1 день
3.03%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-6.89%
1 год
79.77%
3 года*
36.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIEQ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.65%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Сравнение комиссий SPRX и AIEQ

SPRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
SPRX
Spear Alpha ETF

Доходность на риск

SPRX vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXAIEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.71

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.16

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.12

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

5.39

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа AIEQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.71

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPRX и AIEQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и AIEQ

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и AIEQ

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и AIEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-24.19%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-9.11%

-15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.29%

-5.73%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-3.51%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

3.19%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и AIEQ

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

5.23%

+12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

9.76%

+26.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.78%

21.55%

+26.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.58%

19.91%

+21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.58%

19.91%

+21.67%