PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с AIEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and AIEQ (AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG. Both are actively managed. Over the past year, SPRX returned 108.80% vs 23.23% for AIEQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 49.15%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 11.01%.

SPRX

1 день
-0.74%
1 месяц
29.77%
С начала года
49.15%
6 месяцев
42.36%
1 год
108.80%
3 года*
47.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и AIEQ

2026 (YTD)20252024
SPRX
Spear Alpha ETF		49.15%41.91%14.28%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%

Correlation

The correlation between SPRX and AIEQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between SPRX and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и AIEQ

Секторы
SPRX
AIEQ

Технологии

72.7%
35.7%

Промышленность

15.5%
8.3%

Финансовые услуги

8.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
12.3%

Коммунальные услуги

1.4%
0.6%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

SPRX
72.7%
AIEQ
35.7%

Промышленность

SPRX
15.5%
AIEQ
8.3%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
AIEQ
13.1%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
AIEQ
12.3%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
AIEQ
0.6%

Сырьевые материалы

SPRX

-

AIEQ
2.4%

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

AIEQ
10.5%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

AIEQ
5.7%

Энергетика

SPRX

-

AIEQ
2.7%

Здравоохранение

SPRX

-

AIEQ
7.1%

Недвижимость

SPRX

-

AIEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

SPRX vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.89

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.60

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.56

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

9.92

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.89

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SPRX и AIEQ

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-24.19%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-9.11%

-15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.18%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-3.31%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

2.35%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и AIEQ

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

3.05%

+11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.47%

9.37%

+26.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.51%

12.32%

+31.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

19.46%

+22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.72%

19.46%

+22.26%

Сравнение комиссий SPRX и AIEQ

SPRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и AIEQ

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and AIEQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (15.04%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, SPRX leads with 108.80% vs 23.23% for AIEQ. On fees, SPRX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPRX has performed better with a 108.80% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Spear and ETFMG. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.80% for AIEQ.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор