PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. SPRX is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 47.54%/yr vs 17.46%/yr for DGRO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 49.15%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

SPRX

1 день
-0.74%
1 месяц
29.77%
С начала года
49.15%
6 месяцев
42.36%
1 год
108.80%
3 года*
47.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		49.15%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%8.62%

Correlation

The correlation between SPRX and DGRO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.53

The correlation between SPRX and DGRO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPRX и DGRO

Секторы
SPRX
DGRO

Технологии

72.7%
19.4%

Промышленность

15.5%
10.8%

Финансовые услуги

8.0%
21.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.1%

Коммунальные услуги

1.4%
6.9%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

16.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
72.7%
DGRO
19.4%

Промышленность

SPRX
15.5%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

SPRX

-

DGRO
2.5%

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

DGRO
11.5%

Энергетика

SPRX

-

DGRO
5.6%

Здравоохранение

SPRX

-

DGRO
16.4%

Недвижимость

SPRX

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SPRX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.53

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.68

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.71

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

14.33

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SPRX и DGRO

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-35.10%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-6.47%

-17.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-14.03%

-28.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

0.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-3.44%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

1.67%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и DGRO

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

2.24%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.47%

6.94%

+28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.51%

9.49%

+34.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

13.82%

+27.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.72%

16.62%

+25.10%

Сравнение комиссий SPRX и DGRO

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и DGRO

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and DGRO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (15.04%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, SPRX leads with 47.54% vs 17.46% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 47.54% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Spear and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор