Сравнение SPRX с DGRO

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPRX и DGRO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и DGRO.

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.