Хотите сбалансировать вложение в SPOT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SPOT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SPOT
266 ETF имеют низкую корреляцию с SPOT (менее 0.3), из них 27 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) (Infrastructure Equities), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.29 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X US Infrastructure Development ETF | -0.10 | 0.15 | 0.29 | 55 | Infrastructure Equities, Industrials Equities | SPOT vs PAVE | |
| First Trust RBA American Industrial Renaissance ET... | -0.10 | 0.14 | 0.28 | 52 | Building & Construction | SPOT vs AIRR | |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | -0.07 | 0.09 | 0.17 | 57 | Infrastructure Equities, MLPs | SPOT vs MLPX | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.04 | -0.01 | 0.08 | 61 | Energy Equities | SPOT vs XLE | |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastru... | -0.04 | 0.21 | 0.38 | 51 | Infrastructure Equities, Alternative Energy Equities, Energy Equities | SPOT vs GRID |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SPOT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Quanta Services, Inc. (PWR) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc. | -0.13 | 0.15 | 0.22 | 87 | Industrials | |
| Caterpillar Inc. | -0.13 | 0.03 | 0.12 | 93 | Industrials | |
| Entergy Corporation | -0.12 | 0.01 | 0.02 | 76 | Utilities | |
| Powell Industries, Inc. | -0.12 | 0.10 | 0.16 | 92 | Industrials | |
| Reaves Utility Income Trust | -0.12 | 0.06 | 0.17 | 53 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SPOT
Добавьте SPOT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPOT