PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с XSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с XSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

SOXS и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXS и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		3.35%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: -74.65% против 22.74% соответственно.

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%

XSD

1 день
1.86%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
65.25%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.25%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Сравнение комиссий SOXS и XSD

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF

Доходность на риск

SOXS vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSXSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

1.53

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

2.17

-4.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.30

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.09

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

10.40

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.53

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.33

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.66

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.35

-1.10

Корреляция

Корреляция между SOXS и XSD составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и XSD

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности XSD в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.24%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и XSD

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XSD.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXSXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.56%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-21.35%

-75.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

-42.27%

-57.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-42.27%

-57.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.88%

-90.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.53%

-13.84%

-78.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.61%

6.34%

+79.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и XSD

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXSXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.00%

12.23%

+26.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

26.46%

+52.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.15%

42.93%

+77.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.42%

37.53%

+68.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.19%

34.45%

+64.74%