Сравнение SOXS с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
SOXS и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или XSD.
Основные характеристики
| SOXS | XSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -64.29% | 9.98% |
| Дох-ть за 1 год | -80.37% | 36.60% |
| Дох-ть за 3 года | -63.41% | 1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -76.73% | 20.43% |
| Дох-ть за 10 лет | -66.16% | 21.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | -1.53 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 3.93 |
| Индекс Язвы | 66.62% | 9.43% |
| Дневная вол-ть | 102.32% | 34.39% |
| Макс. просадка | -100.00% | -64.56% |
| Текущая просадка | -100.00% | -9.84% |
Корреляция
Корреляция между SOXS и XSD составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и XSD
С начала года, SOXS показывает доходность -64.29%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: -66.16% против 21.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и XSD
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и XSD
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности XSD в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 8.05% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.23% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и XSD
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и XSD
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.