PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с XSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs 30.91%/yr for XSD. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 100.46%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: -78.82% против 30.91% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

XSD

1 день
-0.83%
1 месяц
24.29%
С начала года
100.46%
6 месяцев
90.40%
1 год
173.23%
3 года*
47.06%
5 лет*
29.47%
10 лет*
30.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		100.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Correlation

The correlation between SOXS and XSD is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.94

The correlation between SOXS and XSD has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Доходность на риск

SOXS vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
4.81

-5.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
4.91

-8.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

1.63

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

9.37

-10.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

32.59

-34.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

4.81

-5.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.77

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.89

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.44

-1.22

Просадки

Сравнение просадок SOXS и XSD

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.56%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-18.61%

-79.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-41.25%

-58.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-42.27%

-57.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-42.27%

-57.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.83%

-99.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-13.74%

-78.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

5.34%

+62.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и XSD

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

14.72%

+29.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

27.86%

+56.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

36.27%

+65.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

38.24%

+69.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

34.95%

+65.53%

Сравнение комиссий SOXS и XSD

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и XSD

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности XSD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and XSD have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to XSD (14.72%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs XSD's -64.56%.

On 10-year performance, XSD leads with 30.91% vs -78.82% for SOXS. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 30.91% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.13% for XSD.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while XSD is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.35% for XSD.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор