PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXS с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с XSD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.31%/yr vs 26.76%/yr for XSD. Their -0.94 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -92.66%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 58.46%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: -78.31% против 26.76% соответственно.

SOXS

1 день
6.50%
1 месяц
8.11%
6 месяцев
-89.70%
С начала года
-92.66%
1 год
-97.00%
3 года*
-85.99%
5 лет*
-79.01%
10 лет*
-78.31%
Всё время*
-71.11%

XSD

1 день
-3.12%
1 месяц
-10.88%
6 месяцев
47.09%
С начала года
58.46%
1 год
91.70%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.10%
10 лет*
26.76%
Всё время*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXS

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
$3.91B$3.44B$3.36B

XSD

SPDR S&P Semiconductor ETF
$53.30M$52.22M$78.23M

Сравнение доходности по годам SOXS и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.66%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		58.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Correlation

The correlation between SOXS and XSD is -0.93, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.94

The correlation between SOXS and XSD has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с PSIXSD с FSELXXSD с QQQXSD с FTXL

Доходность на риск

SOXS vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXS c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.02

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
2.46

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.32

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.99

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

10.71

-12.05

SOXS vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и XSD

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.56%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.89%

-30.81%

-67.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-41.25%

-58.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-42.27%

-57.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-42.27%

-57.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-21.61%

-78.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.66%

-13.74%

-78.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.05%

8.59%

+63.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и XSD

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 56.43% по сравнению с SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.43%

17.46%

+38.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.41%

39.04%

+79.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.96%

45.72%

+88.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.97%

40.20%

+74.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.97%

35.97%

+68.00%

Сравнение комиссий SOXS и XSD

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и XSD

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 50.37%, что больше доходности XSD в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		50.37%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.15%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and XSD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (56.43%) compared to XSD (17.46%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs XSD's -64.56%.

On 10-year performance, XSD leads with 26.76% vs -78.31% for SOXS. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 17.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 26.76% return vs -78.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 50.37%, compared with 0.15% for XSD.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while XSD is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.35% for XSD.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор