PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXS с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXS и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-1.13%
SOXS
XSD

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -58.37%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: -65.64% против 20.99% соответственно.


SOXS

С начала года

-58.37%

1 месяц

13.96%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-70.74%

5 лет (среднегодовая)

-76.35%

10 лет (среднегодовая)

-65.64%

XSD

С начала года

5.80%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-1.13%

1 год

19.99%

5 лет (среднегодовая)

20.19%

10 лет (среднегодовая)

20.99%

Основные характеристики


SOXSXSD
Коэф-т Шарпа-0.690.61
Коэф-т Сортино-1.001.02
Коэф-т Омега0.891.13
Коэф-т Кальмара-0.710.78
Коэф-т Мартина-1.132.11
Индекс Язвы62.70%9.85%
Дневная вол-ть102.33%34.02%
Макс. просадка-100.00%-64.56%
Текущая просадка-100.00%-13.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и XSD

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между SOXS и XSD составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXS c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.690.61
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.001.02
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.891.13
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.710.78
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.132.11
SOXS
XSD

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
0.61
SOXS
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и XSD

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности XSD в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
6.91%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.24%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и XSD

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-13.28%
SOXS
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и XSD

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.75%
11.18%
SOXS
XSD