PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с XSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с XSD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.95%/yr vs 31.24%/yr for XSD. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for XSD.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 85.99%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: -79.95% против 31.24% соответственно.

SOXS

1 день
-11.03%
1 месяц
-41.63%
С начала года
-94.09%
6 месяцев
-93.81%
1 год
-97.64%
3 года*
-87.76%
5 лет*
-80.66%
10 лет*
-79.95%

XSD

1 день
1.29%
1 месяц
-5.45%
С начала года
85.99%
6 месяцев
81.13%
1 год
135.42%
3 года*
42.35%
5 лет*
26.57%
10 лет*
31.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-94.09%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		85.99%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Correlation

The correlation between SOXS and XSD is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.94

The correlation between SOXS and XSD has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Доходность на риск

SOXS vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXSXSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
3.35

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.35
3.56

-6.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

1.48

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

7.32

-8.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

23.88

-25.39

SOXS vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXS и XSD

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.56%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.88%

-18.61%

-79.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.87%

-41.25%

-58.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-42.27%

-57.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-42.27%

-57.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.99%

-92.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-13.72%

-78.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.48%

5.69%

+58.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и XSD

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 65.23% по сравнению с SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) с волатильностью 21.91%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.23%

21.91%

+43.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.97%

33.57%

+67.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

117.61%

40.68%

+76.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.53%

39.21%

+72.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.14%

35.44%

+66.70%

Сравнение комиссий SOXS и XSD

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и XSD

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности XSD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		62.55%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and XSD have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (65.23%) compared to XSD (21.91%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs XSD's -64.56%.

On 10-year performance, XSD leads with 31.24% vs -79.95% for SOXS. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 21.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 31.24% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.13% for XSD.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while XSD is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.35% for XSD.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и XSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор