Сравнение SOXS с XSD
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs 27.41%/yr for XSD. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for XSD.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и XSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 57.73%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: -78.37% против 27.41% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
XSD
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -14.92%
- 6 месяцев
- 44.09%
- С начала года
- 57.73%
- 1 год
- 91.59%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 27.41%
Сравнение доходности по годам SOXS и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 57.73% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Correlation
The correlation between SOXS and XSD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.94 |
The correlation between SOXS and XSD has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. XSD — Ранг доходности на риск
SOXS
XSD
Сравнение SOXS c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.19 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 13.90 | -15.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и XSD
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и XSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -64.56% | -35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -21.97% | -75.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -41.25% | -58.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -42.27% | -57.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -42.27% | -57.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -21.97% | -78.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -13.72% | -78.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 6.61% | +61.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и XSD
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) с волатильностью 20.07%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 20.07% | +39.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 36.94% | +72.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 43.56% | +82.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 39.77% | +73.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 35.71% | +67.31% |
Сравнение комиссий SOXS и XSD
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и XSD
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности XSD в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and XSD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to XSD (20.07%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs XSD's -64.56%.
On 10-year performance, XSD leads with 27.41% vs -78.37% for SOXS. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSD has been the lower-risk option at 20.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XSD has performed better with a 27.41% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.15% for XSD.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while XSD is Semiconductors. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.35% for XSD.
XSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и XSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор