PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXS с TZA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.82%/yr vs -43.19%/yr for TZA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.11%/yr for TZA.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -91.63%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -78.82% против -43.19% соответственно.

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXS и TZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%

Correlation

The correlation between SOXS and TZA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.70

The correlation between SOXS and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZTZA с TWM

Доходность на риск

SOXS vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSTZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-1.18

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.83
-2.18

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.59

0.77

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.54

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TZA равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSTZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

-1.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.71

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SOXS и TZA

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXSTZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.68%

-67.26%

-30.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.80%

-88.34%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.97%

-90.83%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.71%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.61%

-98.00%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.11%

43.72%

+24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и TZA

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 44.24% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXSTZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.24%

16.71%

+27.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.19%

40.80%

+43.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.19%

57.00%

+45.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.21%

67.46%

+40.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.48%

68.90%

+31.58%

Сравнение комиссий SOXS и TZA

SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и TZA

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%, что больше доходности TZA в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SOXS and TZA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TZA's -100.00%.

On 10-year performance, TZA leads with -43.19% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TZA has performed better with a -43.19% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 5.02% for TZA.

SOXS is categorized as Inverse Equities, while TZA is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.11% for TZA.

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXS и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор