Сравнение SOXS с TZA
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.74%/yr vs -42.84%/yr for TZA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXS charges 1.08%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -92.52%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -45.82%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -78.74% против -42.84% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- 17.74%
- 6 месяцев
- -89.72%
- С начала года
- -92.52%
- 1 год
- -96.66%
- 3 года*
- -85.83%
- 5 лет*
- -80.02%
- 10 лет*
- -78.74%
TZA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -33.95%
- С начала года
- -45.82%
- 1 год
- -63.70%
- 3 года*
- -43.40%
- 5 лет*
- -33.33%
- 10 лет*
- -42.84%
Сравнение доходности по годам SOXS и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -92.52% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.82% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Correlation
The correlation between SOXS and TZA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between SOXS and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. TZA — Ранг доходности на риск
SOXS
TZA
Сравнение SOXS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.45 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TZA
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -67.34% | -30.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -89.50% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -91.74% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.67% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -97.99% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.09% | 43.99% | +24.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TZA
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 61.18% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.18% | 11.49% | +49.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.85% | 42.46% | +66.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.65% | 58.00% | +67.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.15% | 67.50% | +45.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.95% | 68.80% | +34.15% |
Сравнение комиссий SOXS и TZA
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TZA
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 49.38%, что больше доходности TZA в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 49.38% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and TZA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (61.18%) compared to TZA (11.49%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs TZA's -100.00%.
On 10-year performance, TZA leads with -42.84% vs -78.74% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 11.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TZA has performed better with a -42.84% return vs -78.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
SOXS has the higher dividend yield at 49.38%, compared with 4.89% for TZA.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while TZA is Leveraged Equities. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 1.11% for TZA.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор