PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXS с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXS и TZA составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение SOXS с TZA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).

SOXS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или TZA.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXS:

-0.38

TZA:

-0.28

Коэф-т Сортино

SOXS:

0.37

TZA:

0.11

Коэф-т Омега

SOXS:

1.05

TZA:

1.01

Коэф-т Кальмара

SOXS:

-0.45

TZA:

-0.19

Коэф-т Мартина

SOXS:

-1.11

TZA:

-0.65

Индекс Язвы

SOXS:

40.60%

TZA:

29.76%

Дневная вол-ть

SOXS:

131.28%

TZA:

73.39%

Макс. просадка

SOXS:

-100.00%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

SOXS:

-100.00%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.85%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -67.55% против -36.94% соответственно.

SOXS

С начала года

-41.85%

1 месяц

-23.90%

6 месяцев

-44.02%

1 год

-50.86%

3 года

-67.18%

5 лет

-72.06%

10 лет

-67.55%

TZA

С начала года

9.59%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

41.94%

1 год

-18.71%

3 года

-26.00%

5 лет

-40.45%

10 лет

-36.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Сравнение комиссий SOXS и TZA

SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXS и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXS c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и TZA

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности TZA в 5.02%

TTM2024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		7.69%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и TZA

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TZA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и TZA

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...