Сравнение SOXS с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SOXS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или TZA.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TZA
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -56.24%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -39.83%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -65.47% против -40.20% соответственно.
SOXS
-56.24%
21.15%
-6.96%
-69.47%
-76.14%
-65.47%
TZA
-39.83%
-12.79%
-33.19%
-59.60%
-48.07%
-40.20%
Основные характеристики
| SOXS | TZA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | -0.93 |
| Коэф-т Сортино | -0.85 | -1.41 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | -0.68 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | -1.08 | -1.44 |
| Индекс Язвы | 62.54% | 40.46% |
| Дневная вол-ть | 102.40% | 62.79% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и TZA
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Корреляция
Корреляция между SOXS и TZA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TZA
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности TZA в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 6.57% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.27% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TZA
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TZA
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.18% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 24.22%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.