PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXS с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SOXSTZA
Дох-ть с нач. г.-64.29%-44.66%
Дох-ть за 1 год-80.37%-66.66%
Дох-ть за 3 года-63.41%-19.99%
Дох-ть за 5 лет-76.73%-48.75%
Дох-ть за 10 лет-66.16%-40.71%
Коэф-т Шарпа-0.79-1.03
Коэф-т Сортино-1.53-1.74
Коэф-т Омега0.830.80
Коэф-т Кальмара-0.81-0.66
Коэф-т Мартина-1.21-1.37
Индекс Язвы66.62%48.40%
Дневная вол-ть102.32%64.71%
Макс. просадка-100.00%-100.00%
Текущая просадка-100.00%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SOXS и TZA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и TZA

С начала года, SOXS показывает доходность -64.29%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -44.66%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -66.16% против -40.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-33.33%
SOXS
TZA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXS и TZA

SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXS c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOXS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXS, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXS, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXS, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.21
TZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TZA, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TZA, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TZA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TZA, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TZA, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.37

Сравнение коэффициента Шарпа SOXS и TZA

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TZA равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79
-1.03
SOXS
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и TZA

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности TZA в 6.82%


TTM202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
8.05%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
6.82%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и TZA

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-100.00%-99.99%-99.99%-99.98%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-100.00%
-99.99%
SOXS
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и TZA

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 23.55%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.44%
23.55%
SOXS
TZA