Сравнение SOXS с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
SOXS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или TZA.
Корреляция
Корреляция между SOXS и TZA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и TZA
Основные характеристики
SOXS:
-0.62
TZA:
-0.60
SOXS:
-0.67
TZA:
-0.61
SOXS:
0.93
TZA:
0.93
SOXS:
-0.64
TZA:
-0.38
SOXS:
-1.10
TZA:
-1.21
SOXS:
57.63%
TZA:
31.11%
SOXS:
103.35%
TZA:
62.37%
SOXS:
-100.00%
TZA:
-100.00%
SOXS:
-100.00%
TZA:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -58.94%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -33.34%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -65.70% против -38.89% соответственно.
SOXS
-58.94%
-1.37%
6.75%
-60.04%
-74.92%
-65.70%
TZA
-33.34%
16.30%
-32.38%
-32.53%
-45.22%
-38.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и TZA
SOXS берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и TZA
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TZA в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 3.98% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.80% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и TZA
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и TZA
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 24.98% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 17.82%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.