Сравнение SOXQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SOXQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
SOXQ
19.64%
-4.24%
-2.82%
33.58%
N/A
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| SOXQ | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 3.48 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 9.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 34.75% | 12.19% |
| Макс. просадка | -46.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -15.80% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и VOO
SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SOXQ и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и VOO
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.70% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и VOO
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и VOO
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.