Сравнение SOXQ с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SOXQ и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXQ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -58.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и SOXS
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
SOXQ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SOXQ
SOXS
Сравнение SOXQ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.78 | +2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | -2.06 | +4.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.74 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | -0.97 | +5.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | -1.09 | +18.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.78 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.76 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и SOXS составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SOXS
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SOXS
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXQ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -100.00% | +53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -96.52% | +79.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -100.00% | +92.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -92.53% | +79.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 85.61% | -80.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SOXS
Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 12.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXQ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 39.00% | -26.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 79.00% | -52.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 120.15% | -80.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 106.42% | -70.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.10% | 99.19% | -63.09% |