Сравнение SOXQ с SOXS
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXQ returned 59.09%/yr vs -86.60%/yr for SOXS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SOXQ charges 0.19%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 92.48%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам SOXQ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -58.09% |
Correlation
The correlation between SOXQ and SOXS is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between SOXQ and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SOXQ
SOXS
Сравнение SOXQ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXQ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 0.59 | +1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.08 | -1.00 | +12.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.47 | -1.43 | +43.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXQ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11 | -0.96 | +6.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.79 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SOXS
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -100.00% | +53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -97.68% | +82.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -99.80% | +60.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -100.00% | +97.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -92.61% | +79.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 68.11% | -64.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SOXS
Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 13.55%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 44.24% | -30.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.81% | 84.19% | -57.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 102.19% | -68.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.38% | 108.21% | -71.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 100.48% | -64.10% |
Сравнение комиссий SOXQ и SOXS
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SOXS
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and SOXS have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to SOXQ (13.55%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs SOXS's -100.00%.
On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs -86.60% for SOXS. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 13.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs -86.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.26% for SOXQ.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while SOXS is Inverse Equities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 1.08% for SOXS.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор