Сравнение SOXQ с SOXS
SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SOXQ returned 35.10%/yr vs -80.66%/yr for SOXS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SOXQ charges 0.19%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 97.25%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%.
SOXQ
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 97.25%
- 6 месяцев
- 94.11%
- 1 год
- 155.07%
- 3 года*
- 59.38%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам SOXQ и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 97.25% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -58.55% |
Correlation
The correlation between SOXQ and SOXS is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between SOXQ and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXQ vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SOXQ
SOXS
Сравнение SOXQ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXQ | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.64 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.01 | -1.00 | +11.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.61 | -1.51 | +37.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SOXS
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXQ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -100.00% | +53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -97.88% | +82.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.36% | -99.87% | +60.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -99.98% | +53.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -100.00% | +95.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -92.61% | +79.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 64.48% | -60.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SOXS
Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 21.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXQ | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 65.23% | -43.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.56% | 100.97% | -68.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 117.61% | -78.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 111.53% | -74.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.24% | 102.14% | -64.90% |
Сравнение комиссий SOXQ и SOXS
SOXQ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SOXS
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SOXQ and SOXS have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to SOXQ (21.67%). In terms of maximum drawdown, SOXQ dropped -46.01% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 35.10% vs -80.66% for SOXS. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 21.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 35.10% return vs -80.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.26% for SOXQ.
SOXQ is categorized as Semiconductors, while SOXS is Inverse Equities. SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for SOXQ and 1.08% for SOXS.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXQ и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор