Сравнение SOXQ с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
SOXQ и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или SOXS.
Основные характеристики
| SOXQ | SOXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.38% | -60.15% |
| Дох-ть за 1 год | 45.61% | -78.33% |
| Дох-ть за 3 года | 11.58% | -62.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | -0.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | -1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 0.83 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | -0.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.82 | -1.19 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 68.34% |
| Дневная вол-ть | 34.72% | 102.40% |
| Макс. просадка | -46.01% | -100.00% |
| Текущая просадка | -15.28% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и SOXS составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и SOXS
С начала года, SOXQ показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -60.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и SOXS
SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXQ c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и SOXS
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SOXS в 7.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.70% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 7.22% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и SOXS
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и SOXS
Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 9.08%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 25.03%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.