PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXQ с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXQ и SOXS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SOXQ с SOXS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

SOXQ и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или SOXS.

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXQ:

-0.11

SOXS:

-0.41

Коэф-т Сортино

SOXQ:

0.09

SOXS:

0.25

Коэф-т Омега

SOXQ:

1.01

SOXS:

1.03

Коэф-т Кальмара

SOXQ:

-0.17

SOXS:

-0.51

Коэф-т Мартина

SOXQ:

-0.39

SOXS:

-1.24

Индекс Язвы

SOXQ:

17.31%

SOXS:

40.87%

Дневная вол-ть

SOXQ:

45.06%

SOXS:

131.58%

Макс. просадка

SOXQ:

-46.01%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

SOXQ:

-17.76%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -44.50%.

SOXQ

С начала года

-2.75%

1 месяц

9.93%

6 месяцев

-4.09%

1 год

-4.86%

3 года

17.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXS

С начала года

-44.50%

1 месяц

-27.36%

6 месяцев

-42.14%

1 год

-53.10%

3 года

-67.87%

5 лет

-71.53%

10 лет

-67.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Сравнение комиссий SOXQ и SOXS

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXQ и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXQ c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SOXS

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SOXS в 8.05%

TTM2024202320222021202020192018
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		8.05%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SOXS

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SOXS

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 9.83%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 32.37%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...