PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
-12.60%
SOXQ
SOXS

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -57.41%.


SOXQ

С начала года

18.60%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-2.80%

1 год

30.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SOXS

С начала года

-57.41%

1 месяц

18.55%

6 месяцев

-12.49%

1 год

-68.61%

5 лет (среднегодовая)

-76.26%

10 лет (среднегодовая)

-65.58%

Основные характеристики


SOXQSOXS
Коэф-т Шарпа0.93-0.68
Коэф-т Сортино1.39-0.95
Коэф-т Омега1.180.89
Коэф-т Кальмара1.29-0.70
Коэф-т Мартина3.35-1.12
Индекс Язвы9.65%62.37%
Дневная вол-ть34.80%102.45%
Макс. просадка-46.01%-100.00%
Текущая просадка-16.53%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и SOXS

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между SOXQ и SOXS составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.93-0.68
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.39-0.95
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.180.89
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.29-0.72
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.35-1.12
SOXQ
SOXS

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
-0.68
SOXQ
SOXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и SOXS

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SOXS в 6.75%


TTM202320222021202020192018
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.71%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
6.75%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и SOXS

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.53%
-96.94%
SOXQ
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и SOXS

Текущая волатильность для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) составляет 9.28%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 26.11%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.28%
26.11%
SOXQ
SOXS