Сравнение SOXL с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
SOXL и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и BULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXL и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 75.96% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью -28.68%.
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и BULZ
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.
Доходность на риск
SOXL vs. BULZ — Ранг доходности на риск
SOXL
BULZ
Сравнение SOXL c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.79 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.58 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.43 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 3.83 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.79 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.06 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SOXL и BULZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и BULZ
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и BULZ
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и BULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXL | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -94.44% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.26% | -54.22% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.28% | -46.52% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -60.15% | +24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 20.25% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и BULZ
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 29.26%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXL | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.35% | 29.26% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.93% | 60.63% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.50% | 92.48% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.40% | 91.56% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.72% | 91.56% | +6.16% |