PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с BULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, SOXL returned 133.82%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 525.03%, что значительно выше, чем у BULZ с доходностью 92.22%.

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%75.96%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Correlation

The correlation between SOXL and BULZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between SOXL and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и BULZ

Секторы
SOXL
BULZ

Технологии

100.0%
62.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXL
100.0%
BULZ
62.3%

Сырьевые материалы

SOXL

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

SOXL

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

BULZ

-

Энергетика

SOXL

-

BULZ

-

Финансовые услуги

SOXL

-

BULZ

-

Здравоохранение

SOXL

-

BULZ

-

Промышленность

SOXL

-

BULZ

-

Недвижимость

SOXL

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

SOXL

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCIBULZ с FTFT

Доходность на риск

SOXL vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.69
3.24

+9.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
3.01

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.40

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.80

4.45

+25.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.14

11.93

+90.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 12.69, что выше коэффициента Шарпа BULZ равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

3.24

+9.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.18

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SOXL и BULZ

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-94.44%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-54.22%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-67.96%

-19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-9.44%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-58.38%

+23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

20.20%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и BULZ

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 41.05% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 22.83%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.05%

22.83%

+18.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.57%

56.98%

+24.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

74.46%

+27.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.25%

91.22%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

91.22%

+7.83%

Сравнение комиссий SOXL и BULZ

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и BULZ

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and BULZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to BULZ (22.83%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, SOXL leads with 133.82% vs 100.25% for BULZ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXL has performed better with a 133.82% return vs 100.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for BULZ.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.95% for BULZ.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор