Сравнение SOXL с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
SOXL и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или BULZ.
Основные характеристики
SOXL | BULZ | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.17 |
Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.70 |
Коэф-т Омега | 1.13 | 1.22 |
Коэф-т Кальмара | 0.29 | 1.07 |
Коэф-т Мартина | 0.63 | 4.05 |
Индекс Язвы | 32.89% | 20.26% |
Дневная вол-ть | 100.70% | 70.32% |
Макс. просадка | -90.46% | -94.44% |
Текущая просадка | -62.27% | -53.28% |
Корреляция
Корреляция между SOXL и BULZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и BULZ
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 53.68%.
SOXL
-13.61%
-28.96%
-45.79%
17.09%
13.40%
29.82%
BULZ
53.68%
8.07%
28.63%
83.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXL и BULZ
SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXL c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и BULZ
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.14% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и BULZ
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и BULZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и BULZ
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 24.37% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 20.80%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.