PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOXL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOXL и FNGU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SOXL с FNGU

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

SOXL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXL или FNGU.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOXL:

-0.52

FNGU:

0.25

Коэф-т Сортино

SOXL:

-0.39

FNGU:

0.92

Коэф-т Омега

SOXL:

0.95

FNGU:

1.12

Коэф-т Кальмара

SOXL:

-0.79

FNGU:

0.28

Коэф-т Мартина

SOXL:

-1.22

FNGU:

0.64

Индекс Язвы

SOXL:

57.05%

FNGU:

27.62%

Дневная вол-ть

SOXL:

129.65%

FNGU:

93.18%

Макс. просадка

SOXL:

-90.46%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

SOXL:

-77.25%

FNGU:

-37.57%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность -40.61%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -25.65%.

SOXL

С начала года

-40.61%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

-42.03%

1 год

-66.37%

3 года

-12.59%

5 лет

10.11%

10 лет

20.80%

FNGU

С начала года

-25.65%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-14.59%

1 год

26.49%

3 года

82.06%

5 лет

41.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий SOXL и FNGU

SOXL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOXL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOXL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и FNGU

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.17%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXL и FNGU

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и FNGU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и FNGU

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеет более высокую волатильность в 28.11% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...