PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVLX с SIXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и SIXH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SMVLX с SIXH

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или SIXH.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.46

SIXH:

0.80

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.55

SIXH:

1.11

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.93

SIXH:

1.17

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.41

SIXH:

0.98

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.19

SIXH:

4.34

Индекс Язвы

SMVLX:

8.44%

SIXH:

2.05%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.87%

SIXH:

11.75%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

SIXH:

-11.68%

Текущая просадка

SMVLX:

-15.46%

SIXH:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 4.98%.

SMVLX

С начала года

-8.53%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-14.32%

1 год

-9.63%

3 года

3.08%

5 лет

13.95%

10 лет

9.21%

SIXH

С начала года

4.98%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

1.78%

1 год

9.30%

3 года

8.74%

5 лет

10.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Сравнение комиссий SMVLX и SIXH

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.

SMVLX
Smead Value Fund
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и SIXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг риск-скорректированной доходности SIXH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и SIXH

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SIXH в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund		1.19%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%4.51%3.14%3.10%4.54%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.72%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и SIXH

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SIXH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и SIXH

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...