PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVLX с SIXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с SIXH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или SIXH.

Корреляция

Корреляция между SMVLX и SIXH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.63

SIXH:

0.84

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.71

SIXH:

1.27

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.90

SIXH:

1.20

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.49

SIXH:

1.10

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.53

SIXH:

5.21

Индекс Язвы

SMVLX:

7.92%

SIXH:

1.92%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.33%

SIXH:

11.49%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

SIXH:

-11.68%

Текущая просадка

SMVLX:

-16.71%

SIXH:

-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 5.84%.

SMVLX

С начала года

-9.89%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-15.22%

1 год

-12.50%

5 лет

13.65%

10 лет

6.48%

SIXH

С начала года

5.84%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

3.80%

1 год

9.36%

5 лет

10.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMVLX и SIXH

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.

SMVLX
Smead Value Fund
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и SIXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг риск-скорректированной доходности SIXH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и SIXH

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SIXH в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund		1.20%1.08%1.34%0.71%0.22%0.69%0.70%0.00%0.22%0.49%0.53%0.41%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.82%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и SIXH

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SIXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и SIXH

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...