PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVLX с SIXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMVLX (Smead Value Fund) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both funds - SMVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Smead Funds, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, SMVLX returned 9.52%/yr vs 8.95%/yr for SIXH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVLX charges 1.26%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 7.20%.

SMVLX

1 день
0.61%
1 месяц
0.39%
С начала года
13.63%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.87%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.13%

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVLX и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMVLX
Smead Value Fund		13.63%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%30.74%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Correlation

The correlation between SMVLX and SIXH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.58

The correlation between SMVLX and SIXH shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с OAKMXSMVLX с VTISMVLX с MEIAX
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ

Доходность на риск

SMVLX vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.40

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.18

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.44

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

6.25

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SIXH равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.40

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.05

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и SIXH

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVLXSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-11.68%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-4.36%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-9.10%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-11.68%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.42%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-1.85%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.70%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и SIXH

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVLXSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.31%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.02%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

7.60%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

10.37%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

10.15%

+9.32%

Сравнение комиссий SMVLX и SIXH

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и SIXH

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SIXH в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMVLX
Smead Value Fund		1.47%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%

Часто задаваемые вопросы

SMVLX and SIXH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVLX has higher volatility (2.85%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SMVLX dropped -39.56% vs SIXH's -11.68%.

SMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVLX и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор