PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

SMLV и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.58% против 17.51% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий SMLV и DXJ

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.24

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.88

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.91

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

15.24

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.24

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.32

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Корреляция

Корреляция между SMLV и DXJ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и DXJ

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и DXJ

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-49.63%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.65%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-22.19%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-39.14%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.69%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-14.44%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и DXJ

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.83%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.27%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

13.82%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

22.85%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

18.93%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

20.51%

+0.45%