PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMLV с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMLV и DXJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SMLV с DXJ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

SMLV и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или DXJ.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMLV:

0.64

DXJ:

0.21

Коэф-т Сортино

SMLV:

0.95

DXJ:

0.37

Коэф-т Омега

SMLV:

1.12

DXJ:

1.06

Коэф-т Кальмара

SMLV:

0.57

DXJ:

0.18

Коэф-т Мартина

SMLV:

1.56

DXJ:

0.53

Индекс Язвы

SMLV:

7.44%

DXJ:

7.52%

Дневная вол-ть

SMLV:

22.57%

DXJ:

26.03%

Макс. просадка

SMLV:

-42.45%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

SMLV:

-12.34%

DXJ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.77% соответственно.

SMLV

С начала года

-4.25%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-12.34%

1 год

13.55%

3 года

7.43%

5 лет

14.04%

10 лет

8.13%

DXJ

С начала года

0.29%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

2.93%

1 год

4.25%

3 года

24.42%

5 лет

23.44%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий SMLV и DXJ

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMLV и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг риск-скорректированной доходности SMLV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMLV c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и DXJ

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности DXJ в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		3.06%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%2.76%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		3.20%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и DXJ

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и DXJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и DXJ

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 4.59% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...