Сравнение SMLV с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
SMLV и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или DXJ.
Корреляция
Корреляция между SMLV и DXJ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и DXJ
Основные характеристики
SMLV:
0.65
DXJ:
-0.02
SMLV:
1.14
DXJ:
0.14
SMLV:
1.14
DXJ:
1.02
SMLV:
0.71
DXJ:
-0.02
SMLV:
2.28
DXJ:
-0.07
SMLV:
6.36%
DXJ:
7.35%
SMLV:
22.29%
DXJ:
25.66%
SMLV:
-42.45%
DXJ:
-49.63%
SMLV:
-16.60%
DXJ:
-10.44%
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.33% соответственно.
SMLV
-8.91%
-7.62%
-8.19%
14.42%
13.89%
7.44%
DXJ
-6.82%
-10.11%
-3.05%
0.40%
22.78%
9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и DXJ
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMLV и DXJ
SMLV
DXJ
Сравнение SMLV c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и DXJ
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DXJ в 3.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 3.22% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.44% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и DXJ
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и DXJ
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 10.06%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.