Сравнение SMLV с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
SMLV и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или DXJ.
Корреляция
Корреляция между SMLV и DXJ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и DXJ
Основные характеристики
SMLV:
1.40
DXJ:
0.75
SMLV:
2.19
DXJ:
1.06
SMLV:
1.27
DXJ:
1.15
SMLV:
2.46
DXJ:
0.72
SMLV:
6.97
DXJ:
2.38
SMLV:
4.24%
DXJ:
6.68%
SMLV:
21.09%
DXJ:
21.28%
SMLV:
-42.45%
DXJ:
-49.63%
SMLV:
-4.21%
DXJ:
-5.36%
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.22% соответственно.
SMLV
4.63%
6.03%
15.70%
28.91%
9.13%
9.21%
DXJ
-1.90%
-2.26%
14.04%
14.52%
18.67%
11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и DXJ
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMLV и DXJ
SMLV
DXJ
Сравнение SMLV c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и DXJ
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DXJ в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.56% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.55% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и DXJ
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и DXJ
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 5.11% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.