Сравнение SMLV с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
SMLV и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или DXJ.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и DXJ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLV показывает доходность 24.23%, а DXJ немного выше – 25.15%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.30% соответственно.
SMLV
24.23%
9.44%
27.14%
38.99%
9.92%
9.60%
DXJ
25.15%
2.28%
1.46%
22.76%
18.54%
11.30%
Основные характеристики
| SMLV | DXJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.91 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 3.18 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 9.71 | 3.88 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 6.34% |
| Дневная вол-ть | 21.03% | 20.83% |
| Макс. просадка | -42.45% | -49.63% |
| Текущая просадка | -1.91% | -7.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и DXJ
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между SMLV и DXJ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLV c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и DXJ
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью DXJ в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.35% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.35% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и DXJ
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и DXJ
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.