PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMLV с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMLV и ARKK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMLV с ARKK

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и ARK Innovation ETF (ARKK).

SMLV и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или ARKK.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMLV:

0.81

ARKK:

0.68

Коэф-т Сортино

SMLV:

1.21

ARKK:

1.14

Коэф-т Омега

SMLV:

1.15

ARKK:

1.14

Коэф-т Кальмара

SMLV:

0.77

ARKK:

0.37

Коэф-т Мартина

SMLV:

2.08

ARKK:

1.97

Индекс Язвы

SMLV:

7.52%

ARKK:

13.98%

Дневная вол-ть

SMLV:

22.69%

ARKK:

44.84%

Макс. просадка

SMLV:

-42.45%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

SMLV:

-10.72%

ARKK:

-63.54%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.19% против 11.17% соответственно.

SMLV

С начала года

-2.48%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-9.72%

1 год

18.11%

3 года

6.77%

5 лет

13.58%

10 лет

8.19%

ARKK

С начала года

-0.26%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-0.93%

1 год

30.22%

3 года

7.63%

5 лет

-1.65%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий SMLV и ARKK

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMLV и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг риск-скорректированной доходности SMLV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMLV c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и ARKK

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		3.01%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%2.76%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и ARKK

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и ARKK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и ARKK

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 5.41%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...