Сравнение SMLV с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и ARK Innovation ETF (ARKK).
SMLV и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLV и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLV и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 5.81% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -6.62% | 5.68% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 9.58% против 14.48% соответственно.
SMLV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.58%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и ARKK
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
SMLV vs. ARKK — Ранг доходности на риск
SMLV
ARKK
Сравнение SMLV c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLV | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.02 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.66 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 3.60 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLV | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.23 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SMLV и ARKK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и ARKK
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.50% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и ARKK
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLV | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -80.97% | +38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -31.35% | +20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -77.23% | +56.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -80.97% | +38.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -55.71% | +52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -29.81% | +24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 12.16% | -8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и ARKK
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.83%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLV | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 12.59% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 27.62% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 42.55% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 46.38% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 40.11% | -19.15% |