PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. SMLV is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.15%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 10.15% против 15.82% соответственно.

SMLV

1 день
1.51%
1 месяц
1.85%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.63%
1 год
24.52%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.15%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.58%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between SMLV and ARKK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.51

The correlation between SMLV and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и ARKK

Секторы
SMLV
ARKK

Финансовые услуги

30.5%
15.4%

Промышленность

14.3%
6.3%

Недвижимость

12.2%

-

Технологии

11.2%
26.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.7%

Здравоохранение

8.7%
27.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
10.9%

Энергетика

1.8%

-

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
ARKK
15.4%

Промышленность

SMLV
14.3%
ARKK
6.3%

Недвижимость

SMLV
12.2%
ARKK

-

Технологии

SMLV
11.2%
ARKK
26.4%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
ARKK
13.7%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
ARKK
27.4%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
ARKK

-

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
ARKK

-

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
ARKK
10.9%

Энергетика

SMLV
1.8%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

SMLV vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.05

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.61

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.22

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

2.71

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SMLV и ARKK

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-80.97%

+38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-31.35%

+24.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-39.56%

+19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-77.23%

+56.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-80.97%

+38.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.15%

+48.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-30.13%

+24.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

14.09%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и ARKK

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.12%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

9.47%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

25.18%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

36.42%

-20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

46.29%

-28.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

40.26%

-19.31%

Сравнение комиссий SMLV и ARKK

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и ARKK

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and ARKK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to SMLV (4.12%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.82% vs 10.15% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.82% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for ARKK.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.75% for ARKK.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор