Хотите сбалансировать вложение в SM? У ETF ниже самая низкая корреляция с SM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SM.
Лучшие диверсификаторы для SM
7 ETF имеют низкую корреляцию с SM (менее 0.3), из них 7 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.07 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.13 | 0.07 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | SM vs JEPQ | |
| Invesco QQQ ETF | -0.13 | 0.08 | 0.21 | 53 | Nasdaq-100 | SM vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.12 | 0.13 | 0.29 | 65 | S&P 500 | SM vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.12 | 0.13 | 0.29 | 66 | S&P 500 | SM vs VOO | |
| iShares Russell 1000 ETF | -0.11 | 0.14 | 0.30 | 63 | Large Cap Blend Equities | SM vs IWB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — General Motors Company (GM) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.27 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Motors Company | -0.13 | 0.16 | 0.27 | 83 | Consumer Cyclical | |
| Endeavour Silver Corp. | -0.10 | 0.07 | 0.17 | 60 | Basic Materials | |
| Century Communities, Inc. | -0.08 | 0.10 | 0.19 | 57 | Consumer Cyclical | |
| Sterling Infrastructure, Inc. | -0.08 | 0.09 | 0.21 | 91 | Industrials | |
| NVIDIA Corporation | -0.06 | 0.08 | 0.18 | 63 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SM
Добавьте SM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SM