Сравнение SM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SM Energy Company (SM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 59.10% | -49.72% | 1.84% | 13.14% | 18.58% | 382.16% | -44.85% | -26.72% | -29.60% | -35.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SM показывает доходность 59.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.16% против 14.14% соответственно.
SM
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- 22.99%
- С начала года
- 59.10%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 6.16%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SM vs. VOO — Ранг доходности на риск
SM
VOO
Сравнение SM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.01 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.53 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.55 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 7.31 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.01 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SM и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SM и VOO
Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 3.46% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SM и VOO
Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -33.99% | -64.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.30% | -11.98% | -28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -24.52% | -40.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -33.99% | -63.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.59% | -5.55% | -58.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.79% | -3.72% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 2.55% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SM и VOO
SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 5.34% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.27% | 9.47% | +24.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 18.11% | +40.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.32% | 16.82% | +38.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.61% | 17.99% | +62.62% |