Хотите сбалансировать вложение в SLB? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SLB, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SLB
10 ETF имеют низкую корреляцию с SLB (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.05 | 0.02 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | SLB vs BIL | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | SLB vs SHV | |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 99 | Ultrashort Bond | SLB vs JPST | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 84 | Inflation-Protected Bonds | SLB vs STIP | |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 60 | Health & Biotech Equities | SLB vs XLV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SLB и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Visa Inc. (V) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Inc. | -0.06 | 0.08 | 0.17 | 56 | Financial Services | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.04 | 0.07 | 0.07 | 91 | Technology | |
| AbbVie Inc. | -0.02 | 0.08 | 0.11 | 73 | Healthcare | |
| Monster Beverage Corporation | -0.02 | 0.08 | 0.07 | 92 | Consumer Defensive | |
| HCA Healthcare, Inc. | -0.01 | 0.10 | 0.17 | 54 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SLB
Добавьте SLB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SLB