Сравнение SJW с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности SJW и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.32% соответственно.
SJW
-12.62%
-4.51%
1.74%
-11.96%
-2.26%
8.61%
ARCC
17.87%
2.42%
8.03%
21.89%
13.92%
13.32%
Фундаментальные показатели
| SJW | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.83B | $14.07B |
| EPS | $2.77 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 19.86 | 8.38 |
| PEG коэффициент | 3.83 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $721.96M | $2.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.94M | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $278.15M | $897.00M |
Основные характеристики
| SJW | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | -0.56 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | -0.71 | 13.34 |
| Индекс Язвы | 15.62% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 22.61% | 11.42% |
| Макс. просадка | -63.01% | -79.36% |
| Текущая просадка | -30.19% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJW и ARCC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и ARCC
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности ARCC в 8.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.88% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.72% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и ARCC
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и ARCC
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности