PortfoliosLab logo
Сравнение SJW с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJW и ARCC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SJW и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.36%
1,085.96%
SJW
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

0.02

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

SJW:

0.21

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

SJW:

1.02

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

SJW:

0.01

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

SJW:

0.05

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

SJW:

10.89%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

SJW:

25.28%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

SJW:

-54.53%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

SJW:

-31.85%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJW:

$1.86B

ARCC:

$14.45B

EPS

SJW:

$2.87

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

SJW:

18.74

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

SJW:

3.83

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

SJW:

2.48

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

SJW:

1.34

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

SJW:

$599.06M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJW:

$396.00M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

SJW:

$227.84M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.38% соответственно.


SJW

С начала года

10.15%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-3.20%

1 год

3.50%

5 лет

-0.20%

10 лет

8.38%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.67%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJW: 0.02
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино SJW, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJW: 0.21
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега SJW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJW: 1.02
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара SJW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJW: 0.01
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина SJW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJW: 0.05
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.57
SJW
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и ARCC

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности ARCC в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group
3.01%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок SJW и ARCC

Максимальная просадка SJW за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.85%
-9.31%
SJW
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и ARCC

Текущая волатильность для SJW Group (SJW) составляет 8.77%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что SJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
15.61%
SJW
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJW и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию