Сравнение SJW с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или AWK.
Доходность
Сравнение доходности SJW и AWK
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.36% соответственно.
SJW
-12.62%
-4.51%
1.74%
-11.96%
-2.26%
8.61%
AWK
6.40%
-2.84%
8.27%
7.63%
4.76%
12.36%
Фундаментальные показатели
| SJW | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.83B | $27.05B |
| EPS | $2.77 | $5.04 |
| Цена/прибыль | 19.86 | 27.54 |
| PEG коэффициент | 3.83 | 3.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $721.96M | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.94M | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $278.15M | $2.47B |
Основные характеристики
| SJW | AWK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | -0.56 | 0.66 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | -0.71 | 1.12 |
| Индекс Язвы | 15.62% | 6.83% |
| Дневная вол-ть | 22.61% | 19.82% |
| Макс. просадка | -63.01% | -37.10% |
| Текущая просадка | -30.19% | -22.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJW и AWK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и AWK
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AWK в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.88% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.19% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и AWK
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и AWK
SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 6.43% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности