PortfoliosLab logo
Сравнение SJW с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJW и AWK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SJW и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.90%
952.98%
SJW
AWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

0.02

AWK:

1.00

Коэф-т Сортино

SJW:

0.21

AWK:

1.55

Коэф-т Омега

SJW:

1.02

AWK:

1.19

Коэф-т Кальмара

SJW:

0.01

AWK:

0.69

Коэф-т Мартина

SJW:

0.05

AWK:

2.71

Индекс Язвы

SJW:

10.89%

AWK:

8.46%

Дневная вол-ть

SJW:

25.28%

AWK:

22.91%

Макс. просадка

SJW:

-54.53%

AWK:

-37.10%

Текущая просадка

SJW:

-31.85%

AWK:

-18.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJW:

$1.86B

AWK:

$28.48B

EPS

SJW:

$2.87

AWK:

$5.38

Коэффициент P/E

SJW:

18.74

AWK:

26.76

Коэффициент PEG

SJW:

3.83

AWK:

3.73

Коэффициент P/S

SJW:

2.48

AWK:

6.08

Коэффициент P/B

SJW:

1.34

AWK:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

SJW:

$599.06M

AWK:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJW:

$396.00M

AWK:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

SJW:

$227.84M

AWK:

$2.08B

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.39% соответственно.


SJW

С начала года

10.15%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-3.20%

1 год

3.50%

5 лет

0.18%

10 лет

8.64%

AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.96%

5 лет

4.53%

10 лет

12.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJW: 0.02
AWK: 1.00
Коэффициент Сортино SJW, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJW: 0.21
AWK: 1.55
Коэффициент Омега SJW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJW: 1.02
AWK: 1.19
Коэффициент Кальмара SJW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJW: 0.01
AWK: 0.69
Коэффициент Мартина SJW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJW: 0.05
AWK: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
1.00
SJW
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и AWK

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AWK в 2.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group
3.01%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SJW и AWK

Максимальная просадка SJW за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.85%
-18.60%
SJW
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и AWK

SJW Group (SJW) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 8.77% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
8.83%
SJW
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJW и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию