Сравнение SJW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или SPY.
Корреляция
Корреляция между SJW и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJW и SPY
Основные характеристики
SJW:
-0.63
SPY:
1.95
SJW:
-0.77
SPY:
2.60
SJW:
0.91
SPY:
1.36
SJW:
-0.35
SPY:
2.98
SJW:
-1.51
SPY:
12.42
SJW:
9.98%
SPY:
2.02%
SJW:
24.00%
SPY:
12.88%
SJW:
-54.53%
SPY:
-55.19%
SJW:
-37.58%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.20% против 13.67% соответственно.
SJW
0.89%
0.22%
-16.93%
-15.05%
-5.45%
6.20%
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SJW и SPY
SJW
SPY
Сравнение SJW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и SPY
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 3.22% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и SPY
Максимальная просадка SJW за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и SPY
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.