Сравнение SJW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SJW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.10% соответственно.
SJW
-13.31%
-5.56%
-1.12%
-12.66%
-2.41%
8.48%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| SJW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.64 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 22.62% | 12.14% |
| Макс. просадка | -63.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -30.74% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJW и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и SPY
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.90% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и SPY
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и SPY
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.