Сравнение SJW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или SPY.
Корреляция
Корреляция между SJW и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJW и SPY
Основные характеристики
SJW:
-1.01
SPY:
2.25
SJW:
-1.35
SPY:
2.99
SJW:
0.85
SPY:
1.42
SJW:
-0.60
SPY:
3.34
SJW:
-1.74
SPY:
14.72
SJW:
13.11%
SPY:
1.90%
SJW:
22.62%
SPY:
12.45%
SJW:
-54.53%
SPY:
-55.19%
SJW:
-37.20%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.55% против 13.14% соответственно.
SJW
-21.40%
-9.38%
-5.19%
-22.00%
-4.87%
6.55%
SPY
28.14%
0.45%
10.77%
27.82%
15.01%
13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и SPY
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 3.20% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.34% | 2.44% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и SPY
Максимальная просадка SJW за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и SPY
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.