Сравнение SJW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или SPY.
Основные характеристики
SJW | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -14.61% | 6.58% |
Дох-ть за 1 год | -24.89% | 25.57% |
Дох-ть за 3 года | -3.38% | 8.08% |
Дох-ть за 5 лет | -0.10% | 13.25% |
Дох-ть за 10 лет | 10.04% | 12.38% |
Коэф-т Шарпа | -1.09 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 22.77% | 11.60% |
Макс. просадка | -63.01% | -55.19% |
Current Drawdown | -31.78% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между SJW и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJW и SPY
С начала года, SJW показывает доходность -14.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и SPY
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SPY в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW Group | 3.50% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.44% | 2.62% | 2.33% | 2.44% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и SPY
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и SPY
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.