PortfoliosLab logo
Сравнение SJW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJW и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SJW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.45%
557.08%
SJW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

0.02

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SJW:

0.21

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SJW:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SJW:

0.01

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SJW:

0.05

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SJW:

10.89%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SJW:

25.28%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SJW:

-54.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SJW:

-31.85%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.24% соответственно.


SJW

С начала года

10.15%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-3.20%

1 год

3.50%

5 лет

0.18%

10 лет

8.64%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJW: 0.02
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SJW, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJW: 0.21
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SJW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJW: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SJW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJW: 0.01
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SJW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJW: 0.05
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.54
SJW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и VOO

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group
3.01%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SJW и VOO

Максимальная просадка SJW за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.85%
-9.90%
SJW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и VOO

Текущая волатильность для SJW Group (SJW) составляет 8.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
13.96%
SJW
VOO