Сравнение SJW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или VOO.
Основные характеристики
| SJW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.26% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | -25.19% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | -2.12% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.59% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.93% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | -1.07 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 22.80% | 11.60% |
| Макс. просадка | -63.00% | -33.99% |
| Current Drawdown | -30.70% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между SJW и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SJW и VOO
С начала года, SJW показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и VOO
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.79% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.44% | 2.62% | 2.33% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и VOO
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и VOO
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.