PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJW и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SJW с VOO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или VOO.

Доходность

Сравнение доходности SJW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

-0.37

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

SJW:

-0.27

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SJW:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SJW:

-0.08

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

SJW:

-0.70

VOO:

2.13

Индекс Язвы

SJW:

11.22%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

SJW:

26.38%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

SJW:

-100.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SJW:

-99.97%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.06% против 12.64% соответственно.

SJW

С начала года

8.51%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-4.32%

1 год

-2.16%

3 года

-2.11%

5 лет

2.03%

10 лет

8.06%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-2.42%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SJW Group

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и VOO

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group		3.12%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SJW и VOO

Максимальная просадка SJW за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и VOO

SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...