Сравнение SJW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SJW и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.18% соответственно.
SJW
-13.31%
-5.56%
-1.12%
-12.66%
-2.41%
8.48%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| SJW | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.64 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.62% | 12.19% |
| Макс. просадка | -63.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -30.74% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJW и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и VOO
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.90% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и VOO
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и VOO
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.