Сравнение SJW с DTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и DTE Energy Company (DTE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или DTE.
Доходность
Сравнение доходности SJW и DTE
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у DTE с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям DTE по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.80% соответственно.
SJW
-12.62%
-4.51%
1.74%
-11.96%
-2.26%
8.61%
DTE
16.06%
-4.15%
12.23%
23.39%
7.04%
9.80%
Фундаментальные показатели
| SJW | DTE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.83B | $25.30B |
| EPS | $2.77 | $7.38 |
| Цена/прибыль | 19.86 | 16.56 |
| PEG коэффициент | 3.83 | 3.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $721.96M | $12.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.94M | $3.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $278.15M | $4.02B |
Основные характеристики
| SJW | DTE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.56 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | -0.71 | 6.41 |
| Индекс Язвы | 15.62% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 22.61% | 18.76% |
| Макс. просадка | -63.01% | -67.91% |
| Текущая просадка | -30.19% | -4.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJW и DTE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c DTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и DTE
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности DTE в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.88% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
DTE DTE Energy Company | 3.27% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и DTE
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что меньше максимальной просадки DTE в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и DTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и DTE
Текущая волатильность для SJW Group (SJW) составляет 6.43%, в то время как у DTE Energy Company (DTE) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что SJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и DTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности