PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJW с DTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJW и DTE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SJW с DTE

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и DTE Energy Company (DTE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или DTE.

Доходность

Сравнение доходности SJW и DTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и DTE Energy Company (DTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

-0.37

DTE:

1.37

Коэф-т Сортино

SJW:

-0.27

DTE:

1.46

Коэф-т Омега

SJW:

0.97

DTE:

1.20

Коэф-т Кальмара

SJW:

-0.08

DTE:

1.30

Коэф-т Мартина

SJW:

-0.70

DTE:

5.00

Индекс Язвы

SJW:

11.22%

DTE:

4.08%

Дневная вол-ть

SJW:

26.38%

DTE:

19.22%

Макс. просадка

SJW:

-100.00%

DTE:

-67.92%

Текущая просадка

SJW:

-99.97%

DTE:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJW:

$1.88B

DTE:

$28.29B

EPS

SJW:

$3.00

DTE:

$7.40

Коэффициент P/E

SJW:

18.29

DTE:

18.42

Коэффициент PEG

SJW:

3.83

DTE:

3.26

Коэффициент P/S

SJW:

2.45

DTE:

2.07

Коэффициент P/B

SJW:

1.28

DTE:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

SJW:

$766.66M

DTE:

$13.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJW:

$414.86M

DTE:

$11.24B

EBITDA (12 мес.)

SJW:

$295.77M

DTE:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у DTE с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям DTE по среднегодовой доходности: 8.06% против 10.94% соответственно.

SJW

С начала года

8.51%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-4.21%

1 год

-2.16%

3 года

-2.11%

5 лет

2.03%

10 лет

8.06%

DTE

С начала года

13.81%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

11.30%

1 год

24.90%

3 года

3.99%

5 лет

13.13%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SJW Group

DTE Energy Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и DTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c DTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и DTE Energy Company (DTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DTE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и DTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и DTE

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что сопоставимо с доходностью DTE в 3.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group		3.12%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
DTE
DTE Energy Company		3.10%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SJW и DTE

Максимальная просадка SJW за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DTE в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и DTE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и DTE

SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с DTE Energy Company (DTE) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJW и DTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и DTE Energy Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
167.60M
4.44B
(SJW) Общая выручка
(DTE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJW и DTE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SJW Group и DTE Energy Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
60.3%
27.3%
(SJW) Валовая рентабельность
(DTE) Валовая рентабельность
SJW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о валовой прибыли в 101.13M при выручке в 167.60M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

DTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DTE Energy Company сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

SJW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила об операционной прибыли в 35.90M при выручке в 167.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

DTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DTE Energy Company сообщила об операционной прибыли в 624.00M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

SJW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о чистой прибыли в 16.55M при выручке в 167.60M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

DTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DTE Energy Company сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.