Сравнение SJW с AWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и American States Water Company (AWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или AWR.
Доходность
Сравнение доходности SJW и AWR
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.53% соответственно.
SJW
-12.62%
-4.51%
1.74%
-11.96%
-2.26%
8.61%
AWR
8.12%
1.29%
16.06%
7.54%
1.96%
11.53%
Фундаментальные показатели
| SJW | AWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.83B | $3.18B |
| EPS | $2.77 | $2.96 |
| Цена/прибыль | 19.86 | 28.40 |
| PEG коэффициент | 3.83 | 6.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $721.96M | $577.54M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.94M | $367.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $278.15M | $229.71M |
Основные характеристики
| SJW | AWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.49 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | -0.56 | 0.66 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | -0.71 | 0.78 |
| Индекс Язвы | 15.62% | 9.62% |
| Дневная вол-ть | 22.61% | 20.55% |
| Макс. просадка | -63.01% | -37.39% |
| Текущая просадка | -30.19% | -12.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJW и AWR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и AWR
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AWR в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.88% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
AWR American States Water Company | 2.11% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% | 2.21% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и AWR
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и AWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и AWR
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности