PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJW с AWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJW и AWR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SJW с AWR

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и American States Water Company (AWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или AWR.

Доходность

Сравнение доходности SJW и AWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и American States Water Company (AWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

-0.37

AWR:

0.34

Коэф-т Сортино

SJW:

-0.27

AWR:

0.37

Коэф-т Омега

SJW:

0.97

AWR:

1.04

Коэф-т Кальмара

SJW:

-0.08

AWR:

0.11

Коэф-т Мартина

SJW:

-0.70

AWR:

0.40

Индекс Язвы

SJW:

11.22%

AWR:

8.12%

Дневная вол-ть

SJW:

26.38%

AWR:

22.18%

Макс. просадка

SJW:

-100.00%

AWR:

-37.39%

Текущая просадка

SJW:

-99.97%

AWR:

-18.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJW:

$1.88B

AWR:

$3.02B

EPS

SJW:

$3.00

AWR:

$3.25

Коэффициент P/E

SJW:

18.29

AWR:

24.15

Коэффициент PEG

SJW:

3.83

AWR:

4.04

Коэффициент P/S

SJW:

2.45

AWR:

4.97

Коэффициент P/B

SJW:

1.28

AWR:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

SJW:

$766.66M

AWR:

$608.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJW:

$414.86M

AWR:

$421.85M

EBITDA (12 мес.)

SJW:

$295.77M

AWR:

$241.98M

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 8.06% против 9.59% соответственно.

SJW

С начала года

8.51%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-4.21%

1 год

-2.16%

3 года

-2.11%

5 лет

2.03%

10 лет

8.06%

AWR

С начала года

2.24%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-6.55%

1 год

8.46%

3 года

1.46%

5 лет

1.66%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SJW Group

American States Water Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и AWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c AWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AWR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и AWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и AWR

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AWR в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group		3.12%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
AWR
American States Water Company		2.37%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SJW и AWR

Максимальная просадка SJW за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и AWR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и AWR

SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJW и AWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M20212022202320242025
167.60M
148.01M
(SJW) Общая выручка
(AWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJW и AWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SJW Group и American States Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
60.3%
77.3%
(SJW) Валовая рентабельность
(AWR) Валовая рентабельность
SJW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о валовой прибыли в 101.13M при выручке в 167.60M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

AWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 114.38M при выручке в 148.01M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

SJW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила об операционной прибыли в 35.90M при выручке в 167.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

AWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 45.55M при выручке в 148.01M, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

SJW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о чистой прибыли в 16.55M при выручке в 167.60M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

AWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 26.84M при выручке в 148.01M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.