PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SJW с CWCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJW и CWCO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJW и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,061.53%
2,238.13%
SJW
CWCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

0.04

CWCO:

-0.24

Коэф-т Сортино

SJW:

0.23

CWCO:

-0.11

Коэф-т Омега

SJW:

1.03

CWCO:

0.99

Коэф-т Кальмара

SJW:

0.02

CWCO:

-0.21

Коэф-т Мартина

SJW:

0.08

CWCO:

-0.68

Индекс Язвы

SJW:

10.58%

CWCO:

11.45%

Дневная вол-ть

SJW:

24.75%

CWCO:

32.90%

Макс. просадка

SJW:

-54.53%

CWCO:

-81.47%

Текущая просадка

SJW:

-32.19%

CWCO:

-34.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJW:

$1.83B

CWCO:

$381.79M

EPS

SJW:

$2.87

CWCO:

$1.12

Цена/прибыль

SJW:

18.64

CWCO:

21.47

PEG коэффициент

SJW:

3.83

CWCO:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

SJW:

$599.06M

CWCO:

$133.97T

Валовая прибыль (12 мес.)

SJW:

$396.00M

CWCO:

$45.62T

EBITDA (12 мес.)

SJW:

$227.84M

CWCO:

$18.03M

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.35% соответственно.


SJW

С начала года

9.60%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-6.61%

1 год

-0.32%

5 лет

1.80%

10 лет

8.08%

CWCO

С начала года

-6.29%

1 месяц

-11.38%

6 месяцев

-2.91%

1 год

-4.28%

5 лет

13.84%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и CWCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJW, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SJW: 0.04
CWCO: -0.24
Коэффициент Сортино SJW, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJW: 0.23
CWCO: -0.11
Коэффициент Омега SJW, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJW: 1.03
CWCO: 0.99
Коэффициент Кальмара SJW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SJW: 0.02
CWCO: -0.21
Коэффициент Мартина SJW, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SJW: 0.08
CWCO: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CWCO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.24
SJW
CWCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и CWCO

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности CWCO в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group
3.03%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.77%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%

Просадки

Сравнение просадок SJW и CWCO

Максимальная просадка SJW за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и CWCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.19%
-34.88%
SJW
CWCO

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и CWCO

Текущая волатильность для SJW Group (SJW) составляет 7.45%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что SJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.45%
14.76%
SJW
CWCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJW и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab