PortfoliosLab logo
Сравнение SJW с CWCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJW и CWCO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SJW и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,072.44%
2,196.10%
SJW
CWCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

0.02

CWCO:

-0.10

Коэф-т Сортино

SJW:

0.21

CWCO:

0.09

Коэф-т Омега

SJW:

1.02

CWCO:

1.01

Коэф-т Кальмара

SJW:

0.01

CWCO:

-0.09

Коэф-т Мартина

SJW:

0.05

CWCO:

-0.26

Индекс Язвы

SJW:

10.89%

CWCO:

12.17%

Дневная вол-ть

SJW:

25.28%

CWCO:

32.53%

Макс. просадка

SJW:

-54.53%

CWCO:

-81.47%

Текущая просадка

SJW:

-31.85%

CWCO:

-36.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJW:

$1.86B

CWCO:

$380.25M

EPS

SJW:

$2.87

CWCO:

$1.12

Коэффициент P/E

SJW:

18.74

CWCO:

21.09

Коэффициент PEG

SJW:

3.83

CWCO:

2.24

Коэффициент P/S

SJW:

2.48

CWCO:

2.84

Коэффициент P/B

SJW:

1.34

CWCO:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

SJW:

$599.06M

CWCO:

$133.97T

Валовая прибыль (12 мес.)

SJW:

$396.00M

CWCO:

$45.62T

EBITDA (12 мес.)

SJW:

$227.84M

CWCO:

$18.03M

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.54% соответственно.


SJW

С начала года

10.15%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-3.20%

1 год

3.50%

5 лет

0.18%

10 лет

8.64%

CWCO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-4.77%

5 лет

11.30%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и CWCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJW: 0.02
CWCO: -0.10
Коэффициент Сортино SJW, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJW: 0.21
CWCO: 0.09
Коэффициент Омега SJW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJW: 1.02
CWCO: 1.01
Коэффициент Кальмара SJW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJW: 0.01
CWCO: -0.09
Коэффициент Мартина SJW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJW: 0.05
CWCO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа CWCO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.10
SJW
CWCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и CWCO

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CWCO в 1.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group
3.01%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.
1.80%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%

Просадки

Сравнение просадок SJW и CWCO

Максимальная просадка SJW за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и CWCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.85%
-36.04%
SJW
CWCO

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и CWCO

SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
6.15%
SJW
CWCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJW и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию