PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJW с CWCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJW и CWCO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SJW с CWCO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или CWCO.

Доходность

Сравнение доходности SJW и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

-0.37

CWCO:

-0.14

Коэф-т Сортино

SJW:

-0.27

CWCO:

-0.09

Коэф-т Омега

SJW:

0.97

CWCO:

0.99

Коэф-т Кальмара

SJW:

-0.08

CWCO:

-0.18

Коэф-т Мартина

SJW:

-0.70

CWCO:

-0.57

Индекс Язвы

SJW:

11.22%

CWCO:

12.43%

Дневная вол-ть

SJW:

26.38%

CWCO:

32.26%

Макс. просадка

SJW:

-100.00%

CWCO:

-81.47%

Текущая просадка

SJW:

-99.97%

CWCO:

-27.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJW:

$1.88B

CWCO:

$426.41M

EPS

SJW:

$3.00

CWCO:

$1.00

Коэффициент P/E

SJW:

18.29

CWCO:

26.79

Коэффициент PEG

SJW:

3.83

CWCO:

2.24

Коэффициент P/S

SJW:

2.45

CWCO:

3.33

Коэффициент P/B

SJW:

1.28

CWCO:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

SJW:

$766.66M

CWCO:

$127.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJW:

$414.86M

CWCO:

$44.05M

EBITDA (12 мес.)

SJW:

$295.77M

CWCO:

$22.64M

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 8.06% против 11.31% соответственно.

SJW

С начала года

8.51%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-4.21%

1 год

-2.16%

3 года

-2.11%

5 лет

2.03%

10 лет

8.06%

CWCO

С начала года

4.39%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-1.51%

1 год

-2.25%

3 года

25.85%

5 лет

15.39%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SJW Group

Consolidated Water Co. Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и CWCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа CWCO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и CWCO

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности CWCO в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group		3.12%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.59%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%

Просадки

Сравнение просадок SJW и CWCO

Максимальная просадка SJW за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и CWCO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и CWCO

SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJW и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
167.60M
33.72M
(SJW) Общая выручка
(CWCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJW и CWCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SJW Group и Consolidated Water Co. Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
60.3%
36.5%
(SJW) Валовая рентабельность
(CWCO) Валовая рентабельность
SJW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о валовой прибыли в 101.13M при выручке в 167.60M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CWCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 12.31M при выручке в 33.72M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

SJW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила об операционной прибыли в 35.90M при выручке в 167.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

CWCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.61M при выручке в 33.72M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

SJW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о чистой прибыли в 16.55M при выручке в 167.60M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

CWCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 4.79M при выручке в 33.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.