PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJW с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJW и XLI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SJW с XLI

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или XLI.

Доходность

Сравнение доходности SJW и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

-0.37

XLI:

0.77

Коэф-т Сортино

SJW:

-0.27

XLI:

1.14

Коэф-т Омега

SJW:

0.97

XLI:

1.15

Коэф-т Кальмара

SJW:

-0.08

XLI:

0.77

Коэф-т Мартина

SJW:

-0.70

XLI:

2.73

Индекс Язвы

SJW:

11.22%

XLI:

5.21%

Дневная вол-ть

SJW:

26.38%

XLI:

20.07%

Макс. просадка

SJW:

-100.00%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

SJW:

-99.97%

XLI:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.06% против 11.63% соответственно.

SJW

С начала года

8.51%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-4.21%

1 год

-2.16%

3 года

-2.11%

5 лет

2.03%

10 лет

8.06%

XLI

С начала года

7.21%

1 месяц

9.15%

6 месяцев

-0.47%

1 год

14.84%

3 года

17.52%

5 лет

18.99%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SJW Group

Industrial Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и XLI

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности XLI в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group		3.12%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.37%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SJW и XLI

Максимальная просадка SJW за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и XLI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и XLI

SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...