Сравнение SJW с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или XLI.
Основные характеристики
| SJW | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.84% | 8.04% |
| Дох-ть за 1 год | -24.93% | 27.34% |
| Дох-ть за 3 года | -2.64% | 7.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.08% | 11.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | -1.06 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 12.81% |
| Макс. просадка | -63.00% | -62.26% |
| Current Drawdown | -31.16% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между SJW и XLI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJW и XLI
С начала года, SJW показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 10.20% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и XLI
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XLI в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.81% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.44% | 2.62% | 2.33% | 2.44% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и XLI
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.00%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и XLI
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.