PortfoliosLab logo
Сравнение SJW с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SJW и XLI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SJW и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
918.95%
788.03%
SJW
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

0.02

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

SJW:

0.21

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

SJW:

1.02

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

SJW:

0.01

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

SJW:

0.05

XLI:

1.26

Индекс Язвы

SJW:

10.89%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

SJW:

25.28%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

SJW:

-54.53%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

SJW:

-31.85%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.82% соответственно.


SJW

С начала года

10.15%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-3.20%

1 год

3.50%

5 лет

0.18%

10 лет

8.64%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.74%

5 лет

16.84%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJW: 0.02
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино SJW, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJW: 0.21
XLI: 0.61
Коэффициент Омега SJW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJW: 1.02
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара SJW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJW: 0.01
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина SJW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJW: 0.05
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.33
SJW
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и XLI

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group
3.01%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SJW и XLI

Максимальная просадка SJW за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.85%
-9.68%
SJW
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и XLI

Текущая волатильность для SJW Group (SJW) составляет 8.77%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что SJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
13.75%
SJW
XLI