Сравнение SJW с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или XLI.
Доходность
Сравнение доходности SJW и XLI
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции SJW уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.46% соответственно.
SJW
-13.31%
-5.56%
-1.12%
-12.66%
-2.41%
8.48%
XLI
24.63%
2.62%
14.38%
34.66%
13.39%
11.46%
Основные характеристики
| SJW | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | -0.64 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 5.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 18.10 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 22.62% | 13.40% |
| Макс. просадка | -63.01% | -62.26% |
| Текущая просадка | -30.74% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJW и XLI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и XLI
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности XLI в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.90% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.31% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и XLI
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и XLI
SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.