PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SJW с GWRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJW и GWRS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SJW с GWRS

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или GWRS.

Доходность

Сравнение доходности SJW и GWRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

-0.37

GWRS:

-0.50

Коэф-т Сортино

SJW:

-0.27

GWRS:

-0.82

Коэф-т Омега

SJW:

0.97

GWRS:

0.91

Коэф-т Кальмара

SJW:

-0.08

GWRS:

-0.39

Коэф-т Мартина

SJW:

-0.70

GWRS:

-1.45

Индекс Язвы

SJW:

11.22%

GWRS:

12.84%

Дневная вол-ть

SJW:

26.38%

GWRS:

27.90%

Макс. просадка

SJW:

-100.00%

GWRS:

-51.67%

Текущая просадка

SJW:

-99.97%

GWRS:

-44.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJW:

$1.88B

GWRS:

$284.12M

EPS

SJW:

$3.00

GWRS:

$0.23

Коэффициент P/E

SJW:

18.29

GWRS:

45.00

Коэффициент PEG

SJW:

3.83

GWRS:

2.89

Коэффициент P/S

SJW:

2.45

GWRS:

5.31

Коэффициент P/B

SJW:

1.28

GWRS:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

SJW:

$766.66M

GWRS:

$53.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

SJW:

$414.86M

GWRS:

$36.41M

EBITDA (12 мес.)

SJW:

$295.77M

GWRS:

$22.63M

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -8.97%.

SJW

С начала года

8.51%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-4.21%

1 год

-2.16%

3 года

-2.11%

5 лет

2.03%

10 лет

8.06%

GWRS

С начала года

-8.97%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

-21.19%

1 год

-14.88%

3 года

-7.52%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SJW Group

Global Water Resources, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и GWRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
GWRS
Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c GWRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWRS равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и GWRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и GWRS

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GWRS в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group		3.12%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
GWRS
Global Water Resources, Inc.		2.92%2.62%2.28%2.22%1.71%2.01%2.18%2.80%2.94%1.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SJW и GWRS

Максимальная просадка SJW за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GWRS в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и GWRS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и GWRS

SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Global Water Resources, Inc. (GWRS) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJW и GWRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
167.60M
12.46M
(SJW) Общая выручка
(GWRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SJW и GWRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SJW Group и Global Water Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
60.3%
70.4%
(SJW) Валовая рентабельность
(GWRS) Валовая рентабельность
SJW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о валовой прибыли в 101.13M при выручке в 167.60M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

GWRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.77M при выручке в 12.46M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.

SJW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила об операционной прибыли в 35.90M при выручке в 167.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

GWRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.26M при выручке в 12.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

SJW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SJW Group сообщила о чистой прибыли в 16.55M при выручке в 167.60M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

GWRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Global Water Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 591.00K при выручке в 12.46M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.