Сравнение SJW с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SJW Group (SJW) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJW или MO.
Доходность
Сравнение доходности SJW и MO
Доходность по периодам
С начала года, SJW показывает доходность -13.31%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 47.95%. За последние 10 лет акции SJW превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 8.48% против 7.91% соответственно.
SJW
-13.31%
-5.56%
-1.12%
-12.66%
-2.41%
8.48%
MO
47.95%
11.93%
27.92%
48.32%
11.45%
7.91%
Фундаментальные показатели
| SJW | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.83B | $94.67B |
| EPS | $2.77 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 19.86 | 9.44 |
| PEG коэффициент | 3.83 | 3.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $721.96M | $20.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.94M | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $278.15M | $13.08B |
Основные характеристики
| SJW | MO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | -0.64 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 15.59% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 22.62% | 17.83% |
| Макс. просадка | -63.01% | -82.48% |
| Текущая просадка | -30.74% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SJW и MO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJW c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJW и MO
Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности MO в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJW SJW Group | 2.90% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% | 2.33% | 2.45% |
MO Altria Group, Inc. | 7.07% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок SJW и MO
Максимальная просадка SJW за все время составила -63.01%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJW и MO
Текущая волатильность для SJW Group (SJW) составляет 7.38%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJW и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности