PortfoliosLab logo
Сравнение SJW с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SJW и MO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SJW и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SJW Group (SJW) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000,000.00%4,000,000.00%6,000,000.00%8,000,000.00%10,000,000.00%12,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,248.30%
11,651,900.00%
SJW
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SJW:

0.02

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

SJW:

0.21

MO:

3.58

Коэф-т Омега

SJW:

1.02

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

SJW:

0.01

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

SJW:

0.05

MO:

10.92

Индекс Язвы

SJW:

10.89%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

SJW:

25.28%

MO:

18.57%

Макс. просадка

SJW:

-54.53%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

SJW:

-31.85%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SJW:

$1.86B

MO:

$99.01B

EPS

SJW:

$2.87

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

SJW:

18.74

MO:

8.91

Коэффициент PEG

SJW:

3.83

MO:

4.01

Коэффициент P/S

SJW:

2.48

MO:

4.84

Коэффициент P/B

SJW:

1.34

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

SJW:

$599.06M

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SJW:

$396.00M

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

SJW:

$227.84M

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, SJW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SJW имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции MO немного отстают с 8.35%.


SJW

С начала года

10.15%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-3.20%

1 год

3.50%

5 лет

0.18%

10 лет

8.64%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

21.63%

1 год

45.23%

5 лет

16.46%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SJW и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SJW
Ранг риск-скорректированной доходности SJW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SJW c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SJW Group (SJW) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SJW, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJW: 0.02
MO: 2.53
Коэффициент Сортино SJW, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJW: 0.21
MO: 3.58
Коэффициент Омега SJW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJW: 1.02
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара SJW, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJW: 0.01
MO: 4.56
Коэффициент Мартина SJW, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJW: 0.05
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа SJW на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJW и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
2.53
SJW
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJW и MO

Дивидендная доходность SJW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MO в 6.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SJW
SJW Group
3.01%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%2.33%
MO
Altria Group, Inc.
6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок SJW и MO

Максимальная просадка SJW за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJW и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.85%
-2.93%
SJW
MO

Волатильность

Сравнение волатильности SJW и MO

SJW Group (SJW) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что SJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
7.10%
SJW
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SJW и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SJW Group и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию