Хотите диверсифицировать портфель помимо SHV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SHV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SHV
1590 ETF имеют низкую корреляцию с SHV (менее 0.3), из них 298 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.22, почти не изменилась с -0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.20 | -0.24 | 56 | Leveraged Currency | SHV vs YCS | |
| Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | -0.16 | -0.03 | 0.00 | 73 | Commodities | SHV vs BDRY | |
| USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1... | -0.16 | -0.10 | -0.07 | 75 | Commodities | SHV vs SDCI | |
| Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | -0.15 | -0.09 | -0.03 | 85 | Commodities | SHV vs COM | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.15 | -0.10 | -0.08 | 59 | Commodities | SHV vs DBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SHV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Argan, Inc. (AGX) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argan, Inc. | -0.14 | -0.03 | 0.02 | 91 | Industrials | |
| Quanta Services, Inc. | -0.13 | -0.02 | -0.03 | 87 | Industrials | |
| Baker Hughes Company | -0.13 | -0.04 | -0.04 | 77 | Energy | |
| Nebius Group N.V. | -0.12 | — | — | 94 | Communication Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.11 | -0.09 | -0.09 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SHV
Добавьте SHV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SHV