PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHV с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHV и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.


SHV

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.83%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.23%

BDRY

1 день
1.64%
1 месяц
-7.14%
С начала года
34.21%
6 месяцев
34.67%
1 год
103.63%
3 года*
24.09%
5 лет*
-16.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHV и BDRY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
1.60%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.48%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
34.21%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.66%

Correlation

The correlation between SHV and BDRY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

-0.02

The correlation between SHV and BDRY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Доходность на риск

SHV vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHVBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+16.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+95.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

35.59

1.36

+34.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

141.48

4.82

+136.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,585.41

13.59

+1,571.83

SHV vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 18.56, что выше коэффициента Шарпа BDRY равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHV и BDRY

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и BDRY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHVBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-89.16%

+88.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-21.60%

+21.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-69.71%

+69.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.38%

-89.16%

+88.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-71.65%

+71.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-58.43%

+58.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

7.65%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и BDRY

Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.07%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHVBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

7.30%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

29.14%

-29.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

42.10%

-41.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

60.24%

-59.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

62.40%

-62.12%

Сравнение комиссий SHV и BDRY

SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и BDRY

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы


SHV and BDRY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (7.30%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, SHV leads with 3.35% vs -16.41% for BDRY. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHV has performed better with a 3.35% return vs -16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for BDRY.

SHV is categorized as Government Bonds, while BDRY is Commodities. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: iShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 3.76% for BDRY.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHV и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор