PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SFSNX с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с IWO

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или IWO.

Корреляция

Корреляция между SFSNX и IWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.36%
235.10%
SFSNX
IWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFSNX:

-0.47

IWO:

-0.41

Коэф-т Сортино

SFSNX:

-0.54

IWO:

-0.43

Коэф-т Омега

SFSNX:

0.93

IWO:

0.95

Коэф-т Кальмара

SFSNX:

-0.40

IWO:

-0.33

Коэф-т Мартина

SFSNX:

-1.52

IWO:

-1.33

Индекс Язвы

SFSNX:

6.80%

IWO:

7.77%

Дневная вол-ть

SFSNX:

22.24%

IWO:

25.30%

Макс. просадка

SFSNX:

-62.71%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

SFSNX:

-22.80%

IWO:

-28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность -16.07%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -18.05%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 2.27% против 5.13% соответственно.

SFSNX

С начала года

-16.07%

1 месяц

-8.87%

6 месяцев

-14.47%

1 год

-7.91%

5 лет

9.87%

10 лет

2.27%

IWO

С начала года

-18.05%

1 месяц

-8.80%

6 месяцев

-15.50%

1 год

-8.26%

5 лет

7.44%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий SFSNX и IWO

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFSNX: 0.25%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWO: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFSNX и IWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFSNX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFSNX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFSNX: -0.47
IWO: -0.41
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFSNX: -0.54
IWO: -0.43
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFSNX: 0.93
IWO: 0.95
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFSNX: -0.40
IWO: -0.33
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFSNX: -1.52
IWO: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.41
SFSNX
IWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и IWO

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности IWO в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		2.04%1.71%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.99%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и IWO

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.71%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.80%
-28.05%
SFSNX
IWO

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и IWO

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 14.03%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
14.84%
SFSNX
IWO

Пользовательские портфели с SFSNX или IWO

Income Enhanced
-2%
YTD
GLD
GOVT
TLT
AGG
HYG
FLRN
SPY
SPMO
TCHP
XMHQ
IWO
Test
-9%
YTD
SPMO
IWO
VWO
JNK
JEPQ
1 / 4

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
304

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
204

Making constant changes to weights breaks performance numbers

Sometimes if making a bunch of changes to the weights editing and saving editing and saving eventually the performance numbers just break, even when going back to the original weights it doesn't show the same performance numbers.

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
521