Сравнение SFSNX с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или IWO.
Основные характеристики
| SFSNX | IWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.42% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 37.29% | 48.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.65% | -0.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 9.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 9.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 10.80 | 11.52 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 19.31% | 21.81% |
| Макс. просадка | -62.68% | -60.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.85% |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и IWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и IWO
С начала года, SFSNX показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 23.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции IWO немного отстают с 9.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и IWO
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и IWO
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности IWO в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.19% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.59% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и IWO
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и IWO
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.38%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.