Сравнение SFSNX с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или IWO.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и IWO
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 19.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции IWO немного отстают с 8.86%.
SFSNX
12.82%
2.02%
9.70%
25.99%
11.41%
9.22%
IWO
19.01%
2.83%
12.38%
33.54%
8.70%
8.86%
Основные характеристики
| SFSNX | IWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 7.95 | 8.47 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 4.08% |
| Дневная вол-ть | 18.64% | 21.39% |
| Макс. просадка | -62.68% | -60.10% |
| Текущая просадка | -3.37% | -9.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и IWO
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SFSNX и IWO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и IWO
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IWO в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.22% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.61% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и IWO
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и IWO
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.40%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.