PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFSNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.98%
13.23%
SFSNX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 16.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.22% соответственно.


SFSNX

С начала года

16.51%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

14.98%

1 год

30.71%

5 лет (среднегодовая)

12.03%

10 лет (среднегодовая)

9.47%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


SFSNXVOO
Коэф-т Шарпа1.642.69
Коэф-т Сортино2.373.59
Коэф-т Омега1.291.50
Коэф-т Кальмара2.623.88
Коэф-т Мартина9.2017.58
Индекс Язвы3.34%1.86%
Дневная вол-ть18.71%12.19%
Макс. просадка-62.68%-33.99%
Текущая просадка-0.21%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFSNX и VOO

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
График комиссии SFSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SFSNX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFSNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFSNX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.642.69
Коэффициент Сортино SFSNX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.373.59
Коэффициент Омега SFSNX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.50
Коэффициент Кальмара SFSNX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.623.88
Коэффициент Мартина SFSNX, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2017.58
SFSNX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.69
SFSNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и VOO

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
1.18%1.37%1.22%1.35%1.42%1.41%1.91%1.42%1.22%1.58%1.22%0.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и VOO

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
-0.53%
SFSNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и VOO

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.55%
3.99%
SFSNX
VOO