Сравнение SFSNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFSNX или VOO.
Основные характеристики
| SFSNX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.42% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 37.29% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.65% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.80 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.31% | 12.34% |
| Макс. просадка | -62.68% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и VOO
С начала года, SFSNX показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.50% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и VOO
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFSNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и VOO
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.19% | 1.37% | 1.22% | 1.35% | 1.42% | 1.41% | 1.91% | 1.42% | 1.22% | 1.58% | 1.22% | 0.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и VOO
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и VOO
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.