PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFSNX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFSNX (Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFSNX returned 10.99%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.99% против 15.35% соответственно.

SFSNX

1 день
1.46%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
12.74%
С начала года
22.07%
1 год
31.86%
3 года*
14.90%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.99%
Всё время*
10.22%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFSNX

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SFSNX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund		22.07%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SFSNX and VOO is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.83

The correlation between SFSNX and VOO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFSNX и VOO

Секторы
SFSNX
VOO

Промышленность

19.4%
8.5%

Технологии

15.6%
38.6%

Финансовые услуги

15.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.5%

Недвижимость

10.1%
1.8%

Здравоохранение

7.6%
8.9%

Энергетика

4.8%
3.0%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Промышленность

SFSNX
19.4%
VOO
8.5%

Технологии

SFSNX
15.6%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

SFSNX
15.0%
VOO
11.4%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.8%
VOO
9.5%

Недвижимость

SFSNX
10.1%
VOO
1.8%

Здравоохранение

SFSNX
7.6%
VOO
8.9%

Энергетика

SFSNX
4.8%
VOO
3.0%

Сырьевые материалы

SFSNX
4.6%
VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

SFSNX
3.8%
VOO
9.9%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
3.8%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.6%
VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с ISCG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SFSNX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFSNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFSNXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.88

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.60

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.71

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

11.57

-0.15

SFSNX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и VOO

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-33.99%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.90%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-18.69%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-24.52%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-33.99%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.67%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.08%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и VOO

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.94% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.07%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.27%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

12.81%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

16.96%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.03%

+5.20%

Сравнение комиссий SFSNX и VOO

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и VOO

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund		1.12%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SFSNX and VOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to SFSNX (3.94%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs VOO's -33.99%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор