Хотите сбалансировать вложение в SCM? У ETF ниже самая низкая корреляция с SCM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда SCM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SCM.
Лучшие диверсификаторы для SCM
9 ETF имеют низкую корреляцию с SCM (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.05 | 0.01 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | SCM vs SGOV | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 99 | CLO | SCM vs JAAA | |
| Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 99 | Ultrashort Bond | SCM vs GSY | |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 0.11 | 0.13 | — | 96 | Long-Short, Actively Managed | SCM vs CLSE | |
| Virtus Seix Senior Loan ETF | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 95 | Bank Loan | SCM vs SEIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SCM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SCM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.05 | 0.13 | 0.17 | 80 | Consumer Defensive | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.02 | 0.24 | 0.31 | 53 | Financial Services | |
| Sabine Royalty Trust | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 66 | Energy | |
| W. P. Carey Inc. | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 85 | Real Estate | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 74 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SCM
Добавьте SCM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SCM