PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHW с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHW и XLF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SCHW с XLF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или XLF.

Доходность

Сравнение доходности SCHW и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHW:

0.84

XLF:

1.29

Коэф-т Сортино

SCHW:

1.37

XLF:

1.80

Коэф-т Омега

SCHW:

1.20

XLF:

1.27

Коэф-т Кальмара

SCHW:

0.81

XLF:

1.66

Коэф-т Мартина

SCHW:

2.86

XLF:

6.43

Индекс Язвы

SCHW:

9.27%

XLF:

4.01%

Дневная вол-ть

SCHW:

29.63%

XLF:

20.33%

Макс. просадка

SCHW:

-86.79%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

SCHW:

-2.87%

XLF:

-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 12.19% против 14.35% соответственно.

SCHW

С начала года

20.14%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

7.44%

1 год

22.24%

3 года

9.61%

5 лет

21.38%

10 лет

12.19%

XLF

С начала года

5.82%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

0.05%

1 год

24.29%

3 года

14.92%

5 лет

19.04%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Charles Schwab Corporation

Financial Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHW и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHW
Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHW c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и XLF

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLF в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.18%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.40%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SCHW и XLF

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и XLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и XLF

Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 3.94%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...