Сравнение SCHW с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или XLF.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и XLF
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 34.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHW имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции XLF немного отстают с 11.94%.
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
XLF
34.14%
5.03%
18.26%
45.53%
13.12%
11.94%
Основные характеристики
| SCHW | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 4.71 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 23.90 |
| Индекс Язвы | 10.71% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 27.67% | 13.75% |
| Макс. просадка | -86.79% | -82.69% |
| Текущая просадка | -11.91% | -0.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCHW и XLF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и XLF
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и XLF
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и XLF
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.