Сравнение SCHW с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или XLF.
Корреляция
Корреляция между SCHW и XLF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и XLF
Основные характеристики
SCHW:
1.38
XLF:
2.44
SCHW:
1.93
XLF:
3.46
SCHW:
1.29
XLF:
1.44
SCHW:
1.11
XLF:
4.78
SCHW:
3.49
XLF:
14.16
SCHW:
10.42%
XLF:
2.51%
SCHW:
26.44%
XLF:
14.59%
SCHW:
-86.79%
XLF:
-82.43%
SCHW:
-9.14%
XLF:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 12.40% против 14.80% соответственно.
SCHW
12.39%
13.95%
33.74%
34.58%
13.59%
12.40%
XLF
7.22%
6.87%
23.18%
35.06%
13.11%
14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHW и XLF
SCHW
XLF
Сравнение SCHW c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и XLF
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 0.90% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и XLF
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и XLF
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.