PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHW с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHW с XLF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHW (The Charles Schwab Corporation) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, SCHW returned 15.73%/yr vs 13.55%/yr for XLF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SCHW и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.73% против 13.55% соответственно.

SCHW

1 день
0.01%
1 месяц
9.75%
6 месяцев
0.74%
С начала года
3.61%
1 год
14.07%
3 года*
22.29%
5 лет*
9.78%
10 лет*
15.73%

XLF

1 день
0.34%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
5.28%
С начала года
4.51%
1 год
10.81%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHW и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHW
The Charles Schwab Corporation		3.61%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		4.51%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between SCHW and XLF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.70

The correlation between SCHW and XLF shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Charles Schwab Corporation

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

SCHW vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHW c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHWXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.74

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.09

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.73

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

1.86

-0.30

SCHW vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHW и XLF

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHWXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-82.69%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-14.79%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-15.54%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.70%

-25.81%

-23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-42.86%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

0.00%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-19.95%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

5.81%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и XLF

The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHWXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

4.13%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

11.24%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

14.64%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.17%

18.52%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.09%

22.06%

+11.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и XLF

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности XLF в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.15%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.42%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SCHW and XLF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHW has higher volatility (8.19%) compared to XLF (4.13%). In terms of maximum drawdown, SCHW dropped -86.79% vs XLF's -82.69%.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHW и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор