Сравнение SCHW с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или XLF.
Основные характеристики
| SCHW | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.82% | 7.74% |
| Дох-ть за 1 год | 51.50% | 27.06% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 5.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.68% | 9.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.14% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 30.04% | 12.81% |
| Макс. просадка | -86.79% | -82.43% |
| Current Drawdown | -19.41% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между SCHW и XLF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и XLF
С начала года, SCHW показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и XLF
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности XLF в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.59% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и XLF
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и XLF
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.