Сравнение SCHW с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или XLF.
Корреляция
Корреляция между SCHW и XLF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и XLF
Основные характеристики
SCHW:
0.32
XLF:
2.06
SCHW:
0.61
XLF:
2.96
SCHW:
1.09
XLF:
1.38
SCHW:
0.25
XLF:
3.99
SCHW:
0.79
XLF:
14.03
SCHW:
10.50%
XLF:
2.08%
SCHW:
26.03%
XLF:
14.16%
SCHW:
-86.79%
XLF:
-82.43%
SCHW:
-19.20%
XLF:
-7.23%
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 28.12%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.56% соответственно.
SCHW
9.11%
-9.12%
2.31%
7.64%
10.58%
10.84%
XLF
28.12%
-4.78%
16.29%
28.22%
11.30%
13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и XLF
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности XLF в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.01% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и XLF
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и XLF
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.