Сравнение SCHW с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHW и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHW и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.96% против 12.45% соответственно.
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. XLF — Ранг доходности на риск
SCHW
XLF
Сравнение SCHW c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.05 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.19 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.05 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 0.16 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.05 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SCHW и XLF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и XLF
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и XLF
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHW | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -82.69% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -14.79% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -25.81% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -42.86% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -11.89% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -20.10% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.96% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и XLF
The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.91% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHW | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.76% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 11.45% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 19.25% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 18.69% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 22.18% | +11.24% |