Сравнение SCHW с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IYW.
Основные характеристики
| SCHW | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.81% | 6.82% |
| Дох-ть за 1 год | 45.27% | 41.40% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 12.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 21.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.15% | 20.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 30.10% | 18.65% |
| Макс. просадка | -86.79% | -81.89% |
| Current Drawdown | -19.42% | -4.06% |
Корреляция
Корреляция между SCHW и IYW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IYW
С начала года, SCHW показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 12.15% против 20.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IYW
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IYW в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 1.32% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IYW
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IYW
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 4.62%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.