PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHW с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHW с IYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHW и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHW и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-7.24%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, SCHW показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 13.96% против 21.74% соответственно.

SCHW

1 день
-1.72%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.38%
3 года*
22.59%
5 лет*
8.22%
10 лет*
13.96%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Charles Schwab Corporation

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Доходность на риск

SCHW vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHW c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHWIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.13

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.73

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.77

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

5.68

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHW vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHW на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHW и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHWIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между SCHW и IYW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHW и IYW

Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.22%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SCHW и IYW

Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHWIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.79%

-81.90%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-17.81%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.70%

-39.44%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.08%

-39.44%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-12.65%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-34.87%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.55%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHW и IYW

Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 4.91%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHWIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.23%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

15.99%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

26.92%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.12%

25.78%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

24.98%

+8.44%