Сравнение SCHW с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHW и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 13.96% против 21.74% соответственно.
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHW vs. IYW — Ранг доходности на риск
SCHW
IYW
Сравнение SCHW c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHW | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.13 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.77 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 5.68 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHW | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.13 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCHW и IYW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IYW
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IYW
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHW | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -81.90% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -17.81% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.70% | -39.44% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.08% | -39.44% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -12.65% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.65% | -34.87% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.55% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IYW
Текущая волатильность для The Charles Schwab Corporation (SCHW) составляет 4.91%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SCHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHW | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 8.23% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 15.99% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 26.92% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 25.78% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 24.98% | +8.44% |