Сравнение SCHW с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или IYW.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и IYW
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 27.62%. За последние 10 лет акции SCHW уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 12.24% против 20.55% соответственно.
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
IYW
27.62%
0.75%
13.43%
35.33%
23.56%
20.55%
Основные характеристики
| SCHW | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 2.18 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 7.53 |
| Индекс Язвы | 10.71% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 27.67% | 21.22% |
| Макс. просадка | -86.79% | -81.89% |
| Текущая просадка | -11.91% | -3.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCHW и IYW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и IYW
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IYW в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.32% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и IYW
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и IYW
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.