Сравнение SCHW с MRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Marathon Oil Corporation (MRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHW или MRO.
Доходность
Сравнение доходности SCHW и MRO
Доходность по периодам
С начала года, SCHW показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у MRO с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции SCHW превзошли акции MRO по среднегодовой доходности: 12.24% против 0.43% соответственно.
SCHW
18.95%
12.26%
3.12%
47.00%
14.34%
12.24%
MRO
20.32%
7.97%
9.93%
17.45%
20.58%
0.43%
Фундаментальные показатели
| SCHW | MRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $143.13B | $15.84B |
| EPS | $2.56 | $2.32 |
| Цена/прибыль | 30.54 | 12.21 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 26.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.07B | $6.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B | $3.50B |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.65B | $4.33B |
Основные характеристики
| SCHW | MRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 2.04 |
| Индекс Язвы | 10.71% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 27.67% | 25.57% |
| Макс. просадка | -86.79% | -91.74% |
| Текущая просадка | -11.91% | -19.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SCHW и MRO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHW c MRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHW и MRO
Дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности MRO в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
MRO Marathon Oil Corporation | 1.54% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCHW и MRO
Максимальная просадка SCHW за все время составила -86.79%, что меньше максимальной просадки MRO в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHW и MRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHW и MRO
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Marathon Oil Corporation (MRO) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что SCHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCHW и MRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Charles Schwab Corporation и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности