Хотите сбалансировать вложение в SAN? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SAN, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SAN
17 ETF имеют низкую корреляцию с SAN (менее 0.3), из них 5 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | -0.08 | 0.06 | 0.15 | 82 | Commodities | SAN vs FTGC | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.06 | -0.01 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | SAN vs TFLO | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.05 | 0.03 | 0.02 | 84 | Inflation-Protected Bonds, Short-Term Bond | SAN vs VTIP | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.04 | -0.06 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | SAN vs BIL | |
| Invesco S&P SmallCap Energy ETF | -0.02 | 0.13 | 0.27 | 60 | Energy Equities | SAN vs PSCE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SAN и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — EOG Resources, Inc. (EOG) (Energy), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOG Resources, Inc. | -0.23 | 0.00 | 0.17 | 61 | Energy | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.21 | 0.08 | 0.25 | 90 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.20 | 0.05 | 0.19 | 72 | Energy | |
| Diamondback Energy, Inc. | -0.19 | 0.00 | 0.17 | 72 | Energy | |
| Valero Energy Corporation | -0.18 | 0.02 | 0.16 | 98 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SAN
Добавьте SAN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SAN