PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAA с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAA и IJR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SAA с IJR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

SAA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или IJR.

Доходность

Сравнение доходности SAA и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.21

IJR:

0.04

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.05

IJR:

0.13

Коэф-т Омега

SAA:

0.99

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.24

IJR:

-0.03

Коэф-т Мартина

SAA:

-0.63

IJR:

-0.07

Индекс Язвы

SAA:

20.58%

IJR:

10.18%

Дневная вол-ть

SAA:

49.97%

IJR:

24.23%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

SAA:

-40.58%

IJR:

-15.88%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.94% против 7.66% соответственно.

SAA

С начала года

-20.11%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

-32.60%

1 год

-10.38%

3 года

-5.53%

5 лет

12.97%

10 лет

5.94%

IJR

С начала года

-7.86%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-15.11%

1 год

0.86%

3 года

2.82%

5 лет

11.59%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий SAA и IJR

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

SAA
ProShares Ultra SmallCap600
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и IJR

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IJR в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.73%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.23%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SAA и IJR

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и IJR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и IJR

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...