Сравнение SAA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SAA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или IJR.
Основные характеристики
| SAA | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.15% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 72.37% | 39.21% |
| Дох-ть за 3 года | -4.75% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 7.89 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 8.68% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 42.43% | 20.57% |
| Макс. просадка | -87.40% | -58.15% |
| Текущая просадка | -13.96% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между SAA и IJR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и IJR
С начала года, SAA показывает доходность 22.15%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и IJR
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и IJR
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IJR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.07% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.22% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и IJR
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.40%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и IJR
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.