Сравнение SAA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SAA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или IJR.
Корреляция
Корреляция между SAA и IJR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и IJR
Основные характеристики
SAA:
0.53
IJR:
0.80
SAA:
1.01
IJR:
1.26
SAA:
1.12
IJR:
1.15
SAA:
0.54
IJR:
1.30
SAA:
2.30
IJR:
3.70
SAA:
9.05%
IJR:
4.16%
SAA:
39.60%
IJR:
19.37%
SAA:
-87.39%
IJR:
-58.15%
SAA:
-23.77%
IJR:
-7.17%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.11% соответственно.
SAA
2.50%
2.23%
10.85%
17.52%
5.49%
10.07%
IJR
1.68%
1.53%
7.89%
14.16%
9.05%
9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и IJR
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и IJR
SAA
IJR
Сравнение SAA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и IJR
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IJR в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.33% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.02% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и IJR
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и IJR
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.