PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.50%/yr vs 10.68%/yr for IJR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SAA charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SAA и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.68% соответственно.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between SAA and IJR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.93

The correlation between SAA and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и IJR

Секторы
SAA
IJR

Финансовые услуги

16.9%
16.8%

Промышленность

15.5%
15.5%

Технологии

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.4%

Здравоохранение

11.0%
11.1%

Недвижимость

7.7%
7.6%

Энергетика

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

5.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

SAA
16.9%
IJR
16.8%

Промышленность

SAA
15.5%
IJR
15.5%

Технологии

SAA
15.5%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
IJR
13.4%

Здравоохранение

SAA
11.0%
IJR
11.1%

Недвижимость

SAA
7.7%
IJR
7.6%

Энергетика

SAA
5.9%
IJR
5.9%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
IJR
5.1%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
IJR
3.6%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
IJR
3.5%

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SAA vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.93

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.78

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.89

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

12.94

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SAA и IJR

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-58.15%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-8.68%

-9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-28.02%

-22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-28.02%

-27.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-44.36%

-30.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-9.28%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.60%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и IJR

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

4.42%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

11.71%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

17.51%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

21.41%

+22.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

22.90%

+23.22%

Сравнение комиссий SAA и IJR

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и IJR

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SAA and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAA has higher volatility (8.40%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.50% vs 10.68% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.50% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.77% for SAA.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор