PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAA с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAA с VBR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

SAA и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или VBR.

Корреляция

Корреляция между SAA и VBR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAA и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.25

VBR:

0.19

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.04

VBR:

0.42

Коэф-т Омега

SAA:

0.99

VBR:

1.05

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.23

VBR:

0.16

Коэф-т Мартина

SAA:

-0.63

VBR:

0.49

Индекс Язвы

SAA:

19.91%

VBR:

8.04%

Дневная вол-ть

SAA:

49.49%

VBR:

21.55%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

SAA:

-38.20%

VBR:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.10% против 7.99% соответственно.

SAA

С начала года

-16.91%

1 месяц

23.86%

6 месяцев

-24.31%

1 год

-12.24%

3 года

-0.23%

5 лет

15.69%

10 лет

6.10%

VBR

С начала года

-1.86%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-5.57%

1 год

4.03%

3 года

9.23%

5 лет

16.37%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий SAA и VBR

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

SAA
ProShares Ultra SmallCap600
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и VBR

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VBR в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.66%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SAA и VBR

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и VBR

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...