PortfoliosLab logo
Сравнение SAA с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAA и VBR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SAA и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.14%
271.03%
SAA
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.38

VBR:

0.00

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.25

VBR:

0.15

Коэф-т Омега

SAA:

0.97

VBR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.33

VBR:

0.00

Коэф-т Мартина

SAA:

-1.04

VBR:

0.01

Индекс Язвы

SAA:

17.62%

VBR:

7.30%

Дневная вол-ть

SAA:

48.84%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

SAA:

-46.49%

VBR:

-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -28.05%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.16% против 7.27% соответственно.


SAA

С начала года

-28.05%

1 месяц

-14.25%

6 месяцев

-27.42%

1 год

-17.73%

5 лет

13.55%

10 лет

5.16%

VBR

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-8.86%

1 год

0.31%

5 лет

15.42%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAA и VBR

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAA: 0.95%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SAA: -0.38
VBR: 0.00
Коэффициент Сортино SAA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAA: -0.25
VBR: 0.15
Коэффициент Омега SAA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SAA: 0.97
VBR: 1.02
Коэффициент Кальмара SAA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SAA: -0.33
VBR: 0.00
Коэффициент Мартина SAA, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SAA: -1.04
VBR: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.00
SAA
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и VBR

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VBR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
1.92%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SAA и VBR

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-16.61%
SAA
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и VBR

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.57%
14.03%
SAA
VBR